| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第15-16页 |
| 1.2 本文的主要内容和结构框架 | 第16-18页 |
| 第二章 期权定价的基本理论与预备知识 | 第18-22页 |
| 2.1 期权定价的基本原理 | 第18-19页 |
| 2.1.1 自融资策略 | 第18页 |
| 2.1.2 无套利市场 | 第18-19页 |
| 2.1.3 期权的复制 | 第19页 |
| 2.2 期权定价常用数学知识 | 第19-22页 |
| 2.2.1 随机过程 | 第19-20页 |
| 2.2.2 伊藤过程与伊藤引理 | 第20-22页 |
| 第三章 期权定价模型的介绍 | 第22-29页 |
| 3.1 经典BLACK-SCHOLES欧式期权定价模型 | 第22-24页 |
| 3.2 LELAND欧式期权定价模型 | 第24-25页 |
| 3.3 随机波动率模型（STACHASTIC VOLITILITY MODEL） | 第25-29页 |
| 第四章 不同密度函数下带比例交易费的欧式期权定价 | 第29-39页 |
| 4.1 模型的基本假设 | 第30-31页 |
| 4.2 新模型下的欧式期权定价公式的推导 | 第31-34页 |
| 4.3 新定价模型下期权最优价格的确定 | 第34-39页 |
| 第五章 模型数值分析 | 第39-85页 |
| 5.1 LELAND模型期权定价公式与新模型期权定价公式 | 第39-40页 |
| 5.2 不同参数下期权价格的比较与分析 | 第40-54页 |
| 5.3 不同交易频率下期权价格比较 | 第54-63页 |
| 5.4 模型的定价误差分析 | 第63-85页 |
| 结论 | 第85-88页 |
| 参考文献 | 第88-91页 |
| 附录 | 第91-100页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |
| 附件 | 第102页 |
