| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第17-36页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第17-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第17-18页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第18页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第18-26页 |
| 1.2.1 银行间同业拆借市场的风险传染概念及内涵 | 第18-19页 |
| 1.2.2 银行间同业拆借市场的风险传染渠道 | 第19-22页 |
| 1.2.3 银行间同业拆借市场的风险传染效应实证研究 | 第22-23页 |
| 1.2.4 银行间同业拆借市场的风险传染宏观反馈研究 | 第23-24页 |
| 1.2.5 银行间同业拆借市场的风险监管方面的研究 | 第24-25页 |
| 1.2.6 研究述评 | 第25-26页 |
| 1.3 相关概念界定 | 第26-31页 |
| 1.3.1 银行间同业拆借市场 | 第26页 |
| 1.3.2 银行间同业拆借市场的风险 | 第26-28页 |
| 1.3.3 银行间同业拆借市场的风险传染效应 | 第28-29页 |
| 1.3.4 银行间同业拆借市场网络结构的定义 | 第29-31页 |
| 1.4 研究思路与技术路线 | 第31-35页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第31页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第31-32页 |
| 1.4.3 研究内容 | 第32-33页 |
| 1.4.4 研究方法 | 第33-35页 |
| 1.5 主要创新点 | 第35-36页 |
| 第2章 银行间同业拆借市场的风险传染理论基础 | 第36-45页 |
| 2.1 银行间同业拆借市场的风险传染相关理论 | 第36-39页 |
| 2.1.1 金融脆弱性理论 | 第36页 |
| 2.1.2 金融网络理论 | 第36-38页 |
| 2.1.3 协同风险理论 | 第38页 |
| 2.1.4 羊群效应 | 第38-39页 |
| 2.2 银行间同业拆借市场的风险传染的特征 | 第39-40页 |
| 2.2.1 系统性 | 第39-40页 |
| 2.2.2 爆发性 | 第40页 |
| 2.2.3 影响的广泛性 | 第40页 |
| 2.3 银行间同业拆借市场的风险传染渠道 | 第40-42页 |
| 2.3.1 银行间债权债务关系渠道 | 第40-41页 |
| 2.3.2 支付体系渠道 | 第41页 |
| 2.3.3 资产价格效应渠道 | 第41页 |
| 2.3.4 信息传染渠道 | 第41-42页 |
| 2.4 银行间同业拆借市场的风险传染效应影响因素 | 第42-44页 |
| 2.4.1 宏观经济因素 | 第42页 |
| 2.4.2 银行间同业拆借市场网络结构 | 第42-44页 |
| 2.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第3章 我国银行间同业拆借市场的风险传染的现实与机理 | 第45-58页 |
| 3.1 我国银行间同业拆借市场的风险传染现状考察 | 第45-52页 |
| 3.1.1 我国银行间同业拆借市场产生与发展 | 第45-47页 |
| 3.1.2 我国银行间同业拆借市场的风险传染隐患 | 第47-52页 |
| 3.2 宏观经济因素对银行间同业拆借市场的风险传染的影响 | 第52-53页 |
| 3.2.1 宏观经济因素对银行资产质量的影响 | 第52-53页 |
| 3.2.2 宏观经济因素对银行融资情况的影响 | 第53页 |
| 3.3 银行间同业拆借市场网络特征对银行间同业拆借市场的风险传染的影响 | 第53-55页 |
| 3.3.1 网络结构对银行间同业拆借市场的风险传染的影响 | 第53-54页 |
| 3.3.2 银行资产负债表结构对银行间同业拆借市场的风险传染的影响 | 第54-55页 |
| 3.4 银行间同业拆借市场的风险传染的机理分析 | 第55-57页 |
| 3.4.1 银行间同业拆借市场的风险传染基本原理 | 第55页 |
| 3.4.2 银行间同业拆借市场的风险传染机制 | 第55-57页 |
| 3.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 第4章 我国银行间同业拆借市场的风险传染效应度量 | 第58-68页 |
| 4.1 矩阵法模型构建 | 第58-60页 |
| 4.1.1 矩阵法基本原理 | 第58-59页 |
| 4.1.2 模型构建 | 第59-60页 |
| 4.2 数据选择 | 第60-61页 |
| 4.2.1 银行样本的选择与数据处理 | 第60-61页 |
| 4.2.2 违约损失率(LGD)的选择 | 第61页 |
| 4.3 银行间同业拆借市场风险传染实证结果 | 第61-66页 |
| 4.3.1 信用违约冲击下的风险传染实证 | 第62-64页 |
| 4.3.2 双边风险联合冲击下的风险传染实证 | 第64-66页 |
| 4.3.3 实证结论 | 第66页 |
| 4.4 本章小结 | 第66-68页 |
| 第5章 我国银行间同业拆借市场的风险传染效应宏观影响因素分析 | 第68-85页 |
| 5.1 宏观压力测试 | 第68-69页 |
| 5.2 宏观经济变量的选择与处理 | 第69-70页 |
| 5.2.1 变量选择 | 第69页 |
| 5.2.2 变量处理 | 第69-70页 |
| 5.3 宏观压力测试的模型估计与实证分析 | 第70-77页 |
| 5.3.1 模型估计 | 第70-73页 |
| 5.3.2 压力情境设定 | 第73-75页 |
| 5.3.3 实证分析 | 第75-77页 |
| 5.4 宏观压力情境下同业拆借市场的风险传染模拟 | 第77-84页 |
| 5.4.1 同业拆借市场的风险传染效应的实证思路 | 第77-78页 |
| 5.4.2 低压情境下的风险传染过程 | 第78-80页 |
| 5.4.3 中压情境下的风险传染过程 | 第80-82页 |
| 5.4.4 强压情境下的风险传染过程 | 第82-84页 |
| 5.5 本章小结 | 第84-85页 |
| 第6章 我国银行间同业拆借市场的风险传染效应中微观影响因素分析 | 第85-97页 |
| 6.1 银行间同业拆借市场的风险传染的复杂网络模型构建 | 第85-89页 |
| 6.1.1 复杂网络模型简介 | 第85-87页 |
| 6.1.2 银行间同业拆借市场的风险传染复杂网络模型构建 | 第87-89页 |
| 6.2 参数改变对我国银行间同业拆借市场的风险传染效应冲击 | 第89-92页 |
| 6.2.1 流动性冲击设置 | 第89-91页 |
| 6.2.2 系统损失测度 | 第91页 |
| 6.2.3 流动性冲击理论模拟 | 第91-92页 |
| 6.3 流动性冲击仿真模拟 | 第92-96页 |
| 6.3.1 银行间网络连通性分析 | 第92-94页 |
| 6.3.2 银行间敞口规模分析 | 第94页 |
| 6.3.3 银行净资产影响分析 | 第94-96页 |
| 6.4 本章小结 | 第96-97页 |
| 第7章 缓释银行间同业拆借市场的风险传染效应的政策建议 | 第97-102页 |
| 7.1 完善同业拆借市场风险隔离制度 | 第97-98页 |
| 7.1.1 风险隔离制度须结合银行特性 | 第97-98页 |
| 7.1.2 风险隔离制度须强化自律隔离 | 第98页 |
| 7.1.3 风险隔离制度须引进立法保护 | 第98页 |
| 7.2 强化监管机构宏观审慎监管 | 第98-100页 |
| 7.2.1 重点银行的识别与监管 | 第98-99页 |
| 7.2.2 关注网络系统关键系数 | 第99页 |
| 7.2.3 稳步推进宏观压力测试 | 第99页 |
| 7.2.4 深入完善银行救助体制 | 第99-100页 |
| 7.3 优化银行自身风险防范能力 | 第100-102页 |
| 7.3.1 保证银行资本充足率 | 第100页 |
| 7.3.2 规范银行间业务操作 | 第100-101页 |
| 7.3.3 加快建立风险预警制度 | 第101页 |
| 7.3.4 构建全面风险管理流程 | 第101-102页 |
| 结论和展望 | 第102-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 参考文献 | 第106-113页 |
| 在学期间的成果及发表的学术论文清单 | 第113页 |
