资产重组中内幕交易的实证分析
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第16页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第16-18页 |
| 第2章 中国证券市场的内幕交易特征 | 第18-23页 |
| 2.1 内幕交易的三大要素 | 第18-20页 |
| 2.1.1 内幕信息的认定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 内幕人员 | 第19页 |
| 2.1.3 内幕交易行为 | 第19-20页 |
| 2.2 中国证券市场的内幕交易特点 | 第20-21页 |
| 2.3 监管当局执法效率低 | 第21-22页 |
| 2.4 小结 | 第22-23页 |
| 第3章 研究方法与指标选择 | 第23-30页 |
| 3.1 事件研究法 | 第23-26页 |
| 3.1.1 界定内幕交易的时间窗 | 第23-24页 |
| 3.1.2 计算累计超额收益率 | 第24-26页 |
| 3.2“已实现”波动率的计算 | 第26-27页 |
| 3.3 分析指标选择 | 第27-28页 |
| 3.4 小结 | 第28-30页 |
| 第4章 数据选取与实证分析 | 第30-47页 |
| 4.1 样本的选取与描述 | 第30-32页 |
| 4.2 资产重组中内幕交易的存在性 | 第32-44页 |
| 4.2.1 累计超额收益率 | 第32-37页 |
| 4.2.2 公告效应与内幕交易效应 | 第37-38页 |
| 4.2.3“已实现”波动率的度量 | 第38-41页 |
| 4.2.4 交易量与平均超额收益率 | 第41-44页 |
| 4.3 面板数据模型 | 第44-46页 |
| 4.4 小结 | 第46-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-50页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第55-56页 |
