| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 投资组合优化方法综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 投资组合评价方法综述 | 第17-21页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第21-24页 |
| 1.3.1 研究思路及框架 | 第21-23页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第23-24页 |
| 第2章 相关理论基础与基础方法 | 第24-37页 |
| 2.1 DEA 的基本理论与模型 | 第24-30页 |
| 2.1.1 生产可能集和生产前沿面 | 第24-26页 |
| 2.1.2 两个经典的 DEA 模型 | 第26-30页 |
| 2.2 RDM 模型 | 第30-34页 |
| 2.2.1 测度函数和方向距离函数 | 第31-32页 |
| 2.2.2 RDM 模型的构建 | 第32-34页 |
| 2.3 DEA 用于投资组合评价 | 第34-37页 |
| 第3章 基于矩特征的投资组合 DEA 评价模型 | 第37-50页 |
| 3.1 资产收益率分布的矩特征 | 第37-41页 |
| 3.1.1 资产收益率的分布特征 | 第37-40页 |
| 3.1.2 投资者效用函数的矩特征 | 第40-41页 |
| 3.2 基于均值-方差的 DEA 评价模型 | 第41-44页 |
| 3.2.1 生产可能集 | 第41-42页 |
| 3.2.2 凸性证明 | 第42-43页 |
| 3.2.3 模型构建 | 第43-44页 |
| 3.3 基于均值-方差-下半偏度的 DEA 评价模型 | 第44-47页 |
| 3.3.1 生产可能集 | 第44-45页 |
| 3.3.2 凸性证明 | 第45-46页 |
| 3.3.3 模型构建 | 第46-47页 |
| 3.4 基于均值-方差-下半偏度-峰度的 DEA 评价模型 | 第47-50页 |
| 3.4.1 生产可能集 | 第47页 |
| 3.4.2 凸性证明 | 第47-49页 |
| 3.4.3 模型构建 | 第49-50页 |
| 第4章 投资组合评价实证研究 | 第50-62页 |
| 4.1 样本选择 | 第50-52页 |
| 4.2 样本描述性统计分析 | 第52-54页 |
| 4.3 收益率分布正态性检验 | 第54-56页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第56-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第73页 |