| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外针对外币市场研究状况 | 第13页 |
| 1.2.2 国内外针对人民币市场研究状况 | 第13-16页 |
| 1.3 结构安排与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 结构安排 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 创新及不足 | 第17-19页 |
| 第2章 市场间关联关系的理论基础 | 第19-24页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 弱式有效市场 | 第20页 |
| 2.1.2 半强式有效市场 | 第20-21页 |
| 2.1.3 强式有效市场 | 第21页 |
| 2.2 市场联动理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 联动效应阐述 | 第21-22页 |
| 2.2.2 联动效应作用机制阐述 | 第22-23页 |
| 2.2.3 联动效应理论假说 | 第23-24页 |
| 第3章 境内外人民币外汇市场发展历程及传导机制分析 | 第24-44页 |
| 3.1 我国外汇管理体制的历史沿革 | 第24-26页 |
| 3.1.1 计划经济时期的外汇管理体制 | 第24页 |
| 3.1.2 经济转轨时期的外汇管理体制 | 第24-25页 |
| 3.1.3 社会主义市场经济体制建立初期的外汇管理体制 | 第25页 |
| 3.1.4 社会主义市场经济体制完善时期的外汇管理体制 | 第25-26页 |
| 3.2 境内人民币外汇市场 | 第26-35页 |
| 3.2.1 境内人民币即期市场 | 第26-30页 |
| 3.2.2 境内人民币外汇远期市场 | 第30-33页 |
| 3.2.3 境内人民币外汇掉期市场 | 第33-35页 |
| 3.2.4 境内人民币外汇期权市场 | 第35页 |
| 3.3 境外人民币外汇市场 | 第35-42页 |
| 3.3.1 境外人民币NDF市场 | 第35-40页 |
| 3.3.2 香港离岸人民币可交割远期市场 | 第40页 |
| 3.3.3 境外人民币外汇期货市场 | 第40-41页 |
| 3.3.4 境外人民币无本金交割期权市场 | 第41-42页 |
| 3.4 境内外人民币外汇市场之间的信息传导机制 | 第42-44页 |
| 3.4.1 Spot市场与境外NDF市场之间的传导机制 | 第42-43页 |
| 3.4.2 境内DF市场与境外NDF市场之间的传导机制 | 第43-44页 |
| 第4章 境内外人民币汇率关联关系的实证分析 | 第44-58页 |
| 4.1 计量模型的选取及样本数据的选择 | 第44-47页 |
| 4.1.1 计量模型的选取 | 第44-46页 |
| 4.1.2 样本数据的选择 | 第46-47页 |
| 4.2 实证结果与分析 | 第47-58页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第47-48页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第48-49页 |
| 4.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第49-51页 |
| 4.2.4 均值溢出效应检验 | 第51-52页 |
| 4.2.5 波动溢出效应检验 | 第52-58页 |
| 第5章 相关政策建议 | 第58-61页 |
| 5.1 继续不断完善Spot市场 | 第58-59页 |
| 5.2 大力发展境内DF市场 | 第59-60页 |
| 5.3 大力发展境内其他人民币衍生品市场 | 第60页 |
| 5.4 加速实现NDF市场的在岸化 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录B 本文相关数据 | 第68-80页 |
