中国股票市场波动的持续期依赖性研究--基于DDMS模型的实证分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 选题动机及写作背景 | 第9-10页 |
| 1.2 论文的理论意义及实用价值 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.4 本文分析框架 | 第15-17页 |
| 2 具有持续期依赖性的马尔可夫转换模型 | 第17-24页 |
| 2.1 模型介绍 | 第17-19页 |
| 2.1.1 MS模型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 DDMS模型 | 第18-19页 |
| 2.2 DDMS模型的估计原理 | 第19-22页 |
| 2.3 贝叶斯Gibbs抽样分布 | 第22-24页 |
| 3 我国股票市场持续期依赖性的实证分析 | 第24-53页 |
| 3.1 指标选取和数据处理 | 第24-27页 |
| 3.2 我国股票市场持续期依赖性的实证分析 | 第27-33页 |
| 3.2.1 基于MS模型的实证分析 | 第27-28页 |
| 3.2.2 基于DDMS模型的实证分析 | 第28-33页 |
| 3.3 我国股市周期与经济周期的一致性比较 | 第33-36页 |
| 3.4 DDMS模型的稳健性检验 | 第36-46页 |
| 3.4.1 利用景气先行指数的检验 | 第37-42页 |
| 3.4.2 利用美元指数的检验 | 第42-46页 |
| 3.5 香港股票市场波动的持续期依赖性实证分析 | 第46-53页 |
| 4 结论和政策建议 | 第53-57页 |
| 4.1 本文结论 | 第53-54页 |
| 4.2 政策建议 | 第54-56页 |
| 4.3 本文的创新与不足 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 后记 | 第65-67页 |
