| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 货币政策影响银行风险的理论分析 | 第9-10页 |
| 1.2.2 货币政策影响银行风险的计量检验 | 第10-11页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评价 | 第11页 |
| 1.3 论文结构和主要内容 | 第11-13页 |
| 第2章 理论基础 | 第13-24页 |
| 2.1 非线性的概念界定 | 第13-15页 |
| 2.1.1 非线性的概念 | 第13-14页 |
| 2.1.2 非线性的性质 | 第14-15页 |
| 2.2 货币政策对银行风险具有非线性影响命题的提出 | 第15-16页 |
| 2.3 PSTR 模型的原理和方法 | 第16-21页 |
| 2.3.1 面板平滑转换回归模型 | 第16-18页 |
| 2.3.2 模型的参数估计 | 第18-21页 |
| 2.4 PSTR 模型研究非线性问题的适用性 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 基于 PSTR 模型的货币政策中介目标对银行风险的非线性影响 | 第24-42页 |
| 3.1 货币政策中介目标在扩张期和紧缩期对银行风险的非线性影响 | 第24-31页 |
| 3.1.1 变量 | 第24-28页 |
| 3.1.2 数据 | 第28页 |
| 3.1.3 模型估计与检验 | 第28-30页 |
| 3.1.4 模型估计结果的解释分析 | 第30-31页 |
| 3.2 货币政策中介目标对银行风险随宏观形势的不同而产生的非线性影响 | 第31-33页 |
| 3.2.1 模型估计与检验 | 第31-33页 |
| 3.2.3 模型估计结果的解释分析 | 第33页 |
| 3.3 货币政策中介目标对银行风险随银行特征不同而产生的非线性影响 | 第33-40页 |
| 3.3.1 变量 | 第34页 |
| 3.3.2 模型 | 第34-37页 |
| 3.3.3 模型估计结果的解释分析 | 第37-40页 |
| 3.4 基于实证检验结果的政策建议 | 第40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 基于 PSTR 模型的货币政策工具对银行风险的非线性影响 | 第42-58页 |
| 4.1 货币政策工具对银行风险随宏观形势的不同而产生的非线性影响 | 第42-45页 |
| 4.1.1 变量 | 第42页 |
| 4.1.2 模型估计及检验 | 第42-44页 |
| 4.1.3 模型估计结果的解释分析 | 第44-45页 |
| 4.2 货币政策工具对银行风险随银行特征不同而产生的非线性影响 | 第45-56页 |
| 4.2.1 货币政策工具对银行风险随银行规模不同而产生的非线性影响 | 第45-48页 |
| 4.2.2 货币政策工具对银行风险随银行资本不同而产生的非线性影响 | 第48-51页 |
| 4.2.3 货币政策工具对银行风险随银行利润不同而产生的非线性影响 | 第51-53页 |
| 4.2.4 货币政策工具对银行风险随银行流动性不同而产生的非线性影响 | 第53-56页 |
| 4.3 基于实证检验结果的政策建议 | 第56-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录一 | 第62-63页 |
| 附录二 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
