收入多元化、互联网金融与商业银行风险--基于13家商业银行数据的实证分析
| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究的问题及方法 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究的问题 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究结果概述及可能的创新点 | 第14-15页 |
| 1.4 结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 银行收入多元化对银行风险的影响 | 第16-17页 |
| 2.2 互联网金融对银行风险的影响 | 第17页 |
| 2.3 互联网金融与收入多元化 | 第17-18页 |
| 2.4 总结 | 第18-20页 |
| 第三章 研究设计与数据样本 | 第20-26页 |
| 3.1 研究设计 | 第20-23页 |
| 3.1.1 模型设定 | 第20页 |
| 3.1.2 变量选取 | 第20-22页 |
| 3.1.3 选取估计模型 | 第22-23页 |
| 3.2 样本数据 | 第23-26页 |
| 3.2.1 样本与数据来源 | 第23页 |
| 3.2.2 变量描述性统计 | 第23-25页 |
| 3.2.3 变量相关性分析 | 第25-26页 |
| 第四章 实证分析 | 第26-39页 |
| 4.1 实证检验及处理 | 第26-27页 |
| 4.1.1 模型变量单位根、协整性检验 | 第26页 |
| 4.1.2 模型异方差检验及解决 | 第26页 |
| 4.1.3 模型变量内生性检验 | 第26-27页 |
| 4.1.4 多重共线性检验 | 第27页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第27-34页 |
| 4.2.1 全样本 | 第27-29页 |
| 4.2.2 国有银行 | 第29-31页 |
| 4.2.3 股份制银行 | 第31-33页 |
| 4.2.4 对比分析 | 第33-34页 |
| 4.3 稳健性分析 | 第34-39页 |
| 4.3.1 改变破产风险Z值的估计 | 第35-36页 |
| 4.3.2 改变对多元化DIV的估计 | 第36-37页 |
| 4.3.3 采用动态面板GMM模型估计 | 第37-39页 |
| 第五章 结论与建议 | 第39-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-40页 |
| 5.3 本文的局限性及未来研究展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
