沪深300股指期货套利策略研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 2 股指期货套利的基本理论 | 第17-26页 |
| ·股指套利交易的特点及种类 | 第17-19页 |
| ·股指期货套利交易的特点 | 第17-18页 |
| ·股指期货套利的类型 | 第18-19页 |
| ·股指期货套利的现货头寸构建方法 | 第19-21页 |
| ·股票组合模拟指数 | 第20-21页 |
| ·指数衍生品模拟指数 | 第21页 |
| ·股票加指数衍生品模拟指数 | 第21页 |
| ·股指期货套利的相关模型 | 第21-24页 |
| ·完美市场条件下的股指期货套利模型 | 第21-22页 |
| ·不完美市场条件下的股指期货套利模型 | 第22-24页 |
| ·股指期货套利的影响因素 | 第24-26页 |
| 3 沪深 300 股指期货套利基本策略 | 第26-36页 |
| ·套利现货头寸的构建 | 第26-31页 |
| ·现货头寸构建思路 | 第26-27页 |
| ·单个 ETF 作为现货头寸的比较 | 第27-30页 |
| ·ETF 组合作为现货头寸的比较 | 第30-31页 |
| ·套利参数的确定 | 第31-35页 |
| ·借贷利率 | 第31-32页 |
| ·保证金比例 | 第32页 |
| ·融券保证金比例及融券费用 | 第32-33页 |
| ·交易成本 | 第33-34页 |
| ·冲击成本 | 第34-35页 |
| ·无套利区间构造 | 第35-36页 |
| 4 沪深 300 股指期货套利效果分析 | 第36-43页 |
| ·套利机会分析 | 第36-39页 |
| ·套利收益率分析 | 第39-40页 |
| ·影响套利利润的因素 | 第40-43页 |
| ·现货组合的跟踪误差 | 第40-41页 |
| ·强制平仓 | 第41页 |
| ·结算价差风险 | 第41-42页 |
| ·相关市场流动性的制约 | 第42-43页 |
| 5.结论及建议 | 第43-46页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·相关建议 | 第43-45页 |
| ·后续研究方向 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50-51页 |
