| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| ·论文研究的背景及意义 | 第12-16页 |
| ·巴塞尔协议国际监管背景 | 第12-14页 |
| ·研究我国商业银行操作风险度量方法的背景及意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究现状及相关文献综述 | 第16-21页 |
| ·谱风险测度研究现状与文献综述 | 第16-17页 |
| ·商业银行操作风险的国内外研究现状及文献综述 | 第17-21页 |
| ·论文研究的主要框架及方法 | 第21页 |
| ·研究内容与框架 | 第21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·论文的创新之处 | 第21-22页 |
| 2 商业银行操作风险度量方法理论分析 | 第22-29页 |
| ·操作风险范畴的界定 | 第22-24页 |
| ·商业银行操作风险的定义 | 第22-23页 |
| ·商业银行操作风险的特征 | 第23-24页 |
| ·操作风险量化管理的界定 | 第24页 |
| ·操作风险度量方法分析 | 第24-28页 |
| ·初级衡量法(PMA) | 第25-26页 |
| ·高级度量法(AMA) | 第26-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 3 操作风险的谱风险度量 | 第29-43页 |
| ·谱风险测度理论介绍 | 第29-32页 |
| ·风险度量相关定义及命题 | 第30页 |
| ·谱风险测度的推导及相关定义 | 第30-32页 |
| ·风险谱φ与风险厌恶函数 | 第32页 |
| ·操作风险的谱风险测度建模 | 第32-34页 |
| ·一致性操作风险度量 | 第33页 |
| ·操作风险的谱风险测度模型构建 | 第33-34页 |
| ·操作风险谱测度模型论证 | 第34-42页 |
| ·操作风险谱Opφ( p)对操作风险谱测度模型一致性的影响研究 | 第34-37页 |
| ·操作风险谱函数Opφ( p)的选择 | 第37-39页 |
| ·损失分布函数F_X ( p)的选择 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 4 操作风险谱测度模型的实证研究 | 第43-55页 |
| ·操作风险损失数据来源 | 第43页 |
| ·数据的统计性描述 | 第43-46页 |
| ·数据收集情况介绍 | 第43-44页 |
| ·数据的统计学分析 | 第44-46页 |
| ·用操作风险谱测度模型计量我国商业银行的监管资本 | 第46-54页 |
| ·F_X~←( p)取值的计算 | 第47-50页 |
| ·基于谱测度模型确定监管资本 | 第50-54页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 5 结论与展望 | 第55-57页 |
| ·本次研究结论 | 第55-56页 |
| ·论文的不足与以后的发展 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录：我国商业银行操作风险损失事件数据详表 | 第61-73页 |
| 攻读硕士学位期间从事的研究 | 第73-74页 |