| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1 导言 | 第11-16页 |
| ·本文研究内容的背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| ·关于信用风险国内外研究的现状与文献综述 | 第12-14页 |
| ·本文研究内容、研究方法与结构安排 | 第14-15页 |
| ·本文的工作与创新 | 第15-16页 |
| 2 信用风险及其定价方法 | 第16-25页 |
| ·信用风险定义 | 第16页 |
| ·现代信用风险定价理论 | 第16-23页 |
| ·结构模型 | 第16-21页 |
| ·简化模型 | 第21-23页 |
| ·现代信用风险定价方法的优点与不足 | 第23-25页 |
| 3 违约概率和回收率的负相关性研究 | 第25-28页 |
| ·结构模型中违约概率和回收率的负相关性 | 第25-26页 |
| ·经验事实中违约概率和回收率的负相关性 | 第26-28页 |
| 4 随机回收率下信用风险定价 | 第28-40页 |
| ·随机回收率下信用风险定价公式 | 第28-29页 |
| ·条件违约概率、条件违约损失率和条件平均损失率 | 第28-29页 |
| ·定价公式 | 第29页 |
| ·确定性相关函数情况下的信用风险定价 | 第29-30页 |
| ·非确定性相关函数情况下的信用风险定价 | 第30-40页 |
| ·二元 Copula 函数的定义与性质 | 第31页 |
| ·常用的 Copula 函数 | 第31-37页 |
| ·非确定性相关函数情况下的信用风险定价 | 第37-38页 |
| ·非确定性相关函数情况下的信用风险定价公式的数值解 | 第38-40页 |
| 5 总结与展望 | 第40-41页 |
| ·总结 | 第40页 |
| ·展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与课题 | 第46-47页 |