| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 目的及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 创新之处及重点和难点 | 第17-18页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第17页 |
| 1.4.2 重点和难点 | 第17-18页 |
| 2 商业银行个房贷风险预警理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 关于中国经济新常态的理论分析 | 第18-19页 |
| 2.1.1 经济新常态的内涵 | 第18页 |
| 2.1.2 经济新旧常态的划分 | 第18-19页 |
| 2.2 信息不对称理论 | 第19-20页 |
| 2.3 金融脆弱性理论 | 第20-21页 |
| 2.4 凯恩斯的消费理论 | 第21-22页 |
| 2.5 压力测试基本理论 | 第22-25页 |
| 2.5.1 压力测试的定义 | 第22页 |
| 2.5.2 压力测试方法 | 第22-23页 |
| 2.5.3 压力测试流程 | 第23-25页 |
| 3 新常态时期商业银行个房贷违约风险预期的现实分析 | 第25-41页 |
| 3.1 个房贷违约风险源的一般性分析 | 第25-27页 |
| 3.1.1 经济周期变化 | 第25-26页 |
| 3.1.2 利率调整 | 第26页 |
| 3.1.3 楼市调控政策 | 第26页 |
| 3.1.4 开发商违约 | 第26-27页 |
| 3.1.5 购房者违约 | 第27页 |
| 3.2 新常态时期个房贷主要违约风险源特点 | 第27-31页 |
| 3.2.1 经济增长减速慢行进入调整期 | 第27页 |
| 3.2.2 政府楼市调控侧重点由需求侧转向供给侧 | 第27-28页 |
| 3.2.3 二套房首付比降低，贷款利率差别化更加明显 | 第28-29页 |
| 3.2.4 楼市地区差异进一步扩大 | 第29-31页 |
| 3.3 当前我国存在与美国次贷危机前期相似症状 | 第31-36页 |
| 3.3.1 国内经济增速下降 | 第32页 |
| 3.3.2 利率调整频繁 | 第32-34页 |
| 3.3.3 银行降低审核标准导致个房贷业务增速较快 | 第34-35页 |
| 3.3.4 房地产市场的投机行为较多 | 第35-36页 |
| 3.4 个房贷与商业银行贷款质量的关系 | 第36-41页 |
| 3.4.1 个房贷增速加快，占比提高 | 第36-38页 |
| 3.4.2 商业银行不良贷款率处于上升趋势 | 第38-39页 |
| 3.4.3 个房贷很可能成为未来银行不良贷款主要防控对象 | 第39-41页 |
| 4 商业银行个房贷风险压力测试及其结果预期 | 第41-48页 |
| 4.1 压力因子与承压指标的确定 | 第41-42页 |
| 4.1.1 承压指标的确定 | 第41页 |
| 4.1.2 压力因子的确定 | 第41-42页 |
| 4.2 模型构建与实证检验 | 第42-46页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第42-45页 |
| 4.2.2 压力情景设计 | 第45-46页 |
| 4.3 压力测试结论 | 第46-48页 |
| 5 关于加强我国商业银行个房贷风险预警的启示 | 第48-50页 |
| 5.1 严格把控新增贷款，密切关注存量贷款 | 第48页 |
| 5.2 深化对宏观经济周期变化的研究，采取逆周期经营战略 | 第48-49页 |
| 5.3 加强对房价走势的长期分析 | 第49页 |
| 5.4 构建适合我国商业银行的压力测试模型 | 第49页 |
| 5.5 与保险公司合作，优化住房抵押贷款保险产品 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第55页 |
