我国中小板市场羊群效应的实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法及基本框架 | 第12-13页 |
| 1.3 论文的创新点与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外研究述评 | 第14-22页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 羊群效应的形成机制 | 第14-15页 |
| 2.1.2 羊群效应的影响因素及对股市的影响 | 第15页 |
| 2.1.3 不同证券市场的羊群效应 | 第15-16页 |
| 2.1.4 国外投资主体的羊群效应 | 第16-17页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 羊群效应对股票价格的影响 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内投资主体的羊群效应 | 第18-19页 |
| 2.2.3 不同市场、板块中的羊群效应 | 第19-21页 |
| 2.2.4 羊群效应对其他市场的影响 | 第21-22页 |
| 第3章 我国中小板市场和羊群效应概述 | 第22-29页 |
| 3.1 我国中小板市场概述 | 第22-24页 |
| 3.1.1 我国中小企业发展状况 | 第22-23页 |
| 3.1.2 我国中小板市场概况 | 第23-24页 |
| 3.2 羊群效应理论概述 | 第24-29页 |
| 3.2.1 羊群效应的定义 | 第24-25页 |
| 3.2.2 羊群效应类型 | 第25-26页 |
| 3.2.3 羊群效应的成因 | 第26-28页 |
| 3.2.4 羊群效应的影响 | 第28-29页 |
| 第4章 羊群效应的相关模型分析 | 第29-40页 |
| 4.1 LSV模型 | 第29-30页 |
| 4.2 CH模型 | 第30-31页 |
| 4.3 CKK模型 | 第31-33页 |
| 4.4 基于GCAPM的羊群模型 | 第33-37页 |
| 4.5 ARMA模型 | 第37-38页 |
| 4.6 GARCH模型 | 第38-40页 |
| 第5章 我国中小板市场羊群效应的实证分析 | 第40-46页 |
| 5.1 模型设计 | 第40页 |
| 5.2 数据来源及处理 | 第40-41页 |
| 5.2.1 数据来源 | 第40-41页 |
| 5.2.2 数据处理及相关说明 | 第41页 |
| 5.3 实证分析过程 | 第41-46页 |
| 第6章 我国中小企业板块市场羊群效应实证研究 | 第46-49页 |
| 6.1 数据处理及相关说明 | 第46页 |
| 6.2 实证检验与结果分析 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
