| 摘要 | 第1-13页 |
| Abstract | 第13-15页 |
| 主要符号对照表 | 第15-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-28页 |
| §1.1 研究背景 | 第17-19页 |
| §1.1.1 中国债券市场简介 | 第17-18页 |
| §1.1.2 债券估值与收益率曲线 | 第18-19页 |
| §1.2 文献综述 | 第19-23页 |
| §1.2.1 传统理论 | 第20-22页 |
| §1.2.2 现代理论 | 第22-23页 |
| §1.3 存在的问题 | 第23-26页 |
| §1.4 本文的观点和创新之处 | 第26-28页 |
| §1.4.1 本文的观点 | 第26-27页 |
| §1.4.2 创新之处 | 第27-28页 |
| 第二章 静态模型及其实证检验 | 第28-43页 |
| §2.1 基本概念 | 第28-30页 |
| §2.2 McCulloch样条模型 | 第30-36页 |
| §2.2.1 理论介绍 | 第30-32页 |
| §2.2.2 实证检验 | 第32-36页 |
| §2.3 Nelson-Siegel模型 | 第36-39页 |
| §2.3.1 理论介绍 | 第36-37页 |
| §2.3.2 实证检验 | 第37-39页 |
| §2.4 行为经济学双曲贴现函数 | 第39-41页 |
| §2.4.1 理论介绍 | 第39-40页 |
| §2.4.2 方法评述 | 第40-41页 |
| §2.5 Hermite方法 | 第41-43页 |
| §2.5.1 理论介绍 | 第41页 |
| §2.5.2 方法评述 | 第41-43页 |
| 第三章 动态模型及其实证检验 | 第43-56页 |
| §3.1 理论介绍 | 第44-49页 |
| §3.1.1 Vasicek模型 | 第44-45页 |
| §3.1.2 Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第45-46页 |
| §3.1.3 Hull-White模型 | 第46页 |
| §3.1.4 多因子仿射框架 | 第46-48页 |
| §3.1.5 参数估计方法 | 第48-49页 |
| §3.2 信用利差模型 | 第49-52页 |
| §3.3 实证检验 | 第52-55页 |
| §3.3.1 Shibor简介 | 第52页 |
| §3.3.2 对单因子和平稳性假设的检验 | 第52-53页 |
| §3.3.3 对多因子模型假设的检验 | 第53-55页 |
| §3.4 动态模型评述 | 第55-56页 |
| 第四章 实践中的思考 | 第56-74页 |
| §4.1 收益率曲线的评价标准 | 第56-60页 |
| §4.1.1 反映变化趋势 | 第56-57页 |
| §4.1.2 准确性与平滑性 | 第57-58页 |
| §4.1.3 对异常和缺失数据的处理 | 第58-59页 |
| §4.1.4 模型的稳定性 | 第59-60页 |
| §4.1.5 参数的经济含义 | 第60页 |
| §4.2 中债收益率曲线分析 | 第60-65页 |
| §4.2.1 准确性和平滑性 | 第60-61页 |
| §4.2.2 对缺失数据的处理 | 第61-62页 |
| §4.2.3 信用债收益率曲线分析 | 第62-65页 |
| §4.3 对几个问题的思考 | 第65-74页 |
| §4.3.1 异常与缺失数据的处理 | 第65-71页 |
| §4.3.2 利差模型 | 第71-72页 |
| §4.3.3 市场的真实性 | 第72-74页 |
| 第五章 总结与展望 | 第74-76页 |
| §5.1 总结 | 第74-75页 |
| §5.2 展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80页 |