| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 课题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 基础知识 | 第10-14页 |
| 2.1 基本概念及定理 | 第10-14页 |
| 第三章 一般含跳模型 | 第14-30页 |
| 3.1 介绍 | 第14-15页 |
| 3.2 金融模型 | 第15-17页 |
| 3.3 价值函数的正则性 | 第17-20页 |
| 3.4 保凸性 | 第20-24页 |
| 3.5 模型参数的单调性 | 第24-26页 |
| 3.6 具有无限强度跳跃的模型 | 第26-28页 |
| 3.7 美式期权的情况 | 第28-30页 |
| 第四章 跳至违约模型 | 第30-40页 |
| 4.1 介绍 | 第30页 |
| 4.2 假设及主要结论 | 第30-33页 |
| 4.3 期权价格为经典解 | 第33-37页 |
| 4.4 凸性和参数的单调性 | 第37-40页 |
| 第五章 总结 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |