| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 第二章 金融基础 | 第12-16页 |
| 2.1 公司债券 | 第12-14页 |
| 2.1.1 偿还规则 | 第12-13页 |
| 2.1.2 安全条款 | 第13页 |
| 2.1.3 信用价差 | 第13页 |
| 2.1.4 信用评级 | 第13-14页 |
| 2.1.5 公司息票债券 | 第14页 |
| 2.2 信用风险的量化建模 | 第14-16页 |
| 2.2.1 结构方法 | 第14-15页 |
| 2.2.2 简约型模型 | 第15-16页 |
| 第三章 马尔可夫链 | 第16-41页 |
| 3.1 离散时间马尔可夫链 | 第16-24页 |
| 3.1.1 概率测度变换 | 第18-21页 |
| 3.1.2 吸收时间定律 | 第21-23页 |
| 3.1.3 离散时间条件马尔可夫链 | 第23-24页 |
| 3.2 连续时间马尔可夫链 | 第24-41页 |
| 3.2.1 嵌入式离散时间马尔科可链 | 第30-31页 |
| 3.2.2 条件期望 | 第31-34页 |
| 3.2.3 吸收时间的概率分布 | 第34-35页 |
| 3.2.4 相关转移鞅 | 第35-36页 |
| 3.2.5 概率测度变换 | 第36-41页 |
| 第四章 信用迁移的马尔可夫模型 | 第41-63页 |
| 4.1 JLT模型:离散时间情形 | 第41-50页 |
| 4.2 连续时间JLT模型 | 第50-55页 |
| 4.3 Kijima和Komoribayashi模型 | 第55-57页 |
| 4.4 Das和Tufano模型 | 第57-59页 |
| 4.5 Thomas,Allen和Morkel-Kingsbury模型 | 第59-63页 |
| 第五章 总结 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |