加入商品期货后投资组合优化研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 论文框架及研究内容 | 第11-13页 |
| 1.2.1 论文框架 | 第11-12页 |
| 1.2.2 主要研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 第三章 现代投资组合理论 | 第19-24页 |
| 3.1 现代投资组合理论的发展 | 第19-20页 |
| 3.2 风险度量方法的介绍 | 第20-24页 |
| 3.2.1 CVaR定义 | 第20页 |
| 3.2.2 CVaR计算 | 第20-22页 |
| 3.2.3 CVaR性质 | 第22-24页 |
| 第四章 数据及方法介绍 | 第24-31页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第24-25页 |
| 4.2 只包含风险资产的投资组合优化 | 第25-28页 |
| 4.2.1 不允许卖空条件下投资组合优化 | 第25-27页 |
| 4.2.2 允许卖空条件下投资组合优化 | 第27-28页 |
| 4.3 加入无风险资产后风险投资组合的确定 | 第28-31页 |
| 第五章 实证分析 | 第31-46页 |
| 5.1 描述性统计 | 第31-32页 |
| 5.2 相关性分析 | 第32-33页 |
| 5.3 不允许卖空条件下投资组合优化结果 | 第33-41页 |
| 5.3.1 加入商品期货后的投资组合优化 | 第33-37页 |
| 5.3.2 考虑无风险资产的投资组合优化结果 | 第37-41页 |
| 5.4 允许卖空条件下投资组合优化结果 | 第41-43页 |
| 5.4.1 只包含风险资产的投资组合优化结果 | 第41-42页 |
| 5.4.2 考虑无风险资产的投资组合优化结果 | 第42-43页 |
| 5.5 影响资产比重的主要因素分析 | 第43-45页 |
| 5.6 稳健性检验 | 第45-46页 |
| 第六章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
