奇异值分解熵对股票指数的预测力研究--基于相空间重构技术
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路以及论文框架 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 理论基础 | 第12-14页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第12-13页 |
| 2.1.2 混沌理论 | 第13页 |
| 2.1.3 分形理论 | 第13-14页 |
| 2.2 股票市场复杂性研究 | 第14-16页 |
| 2.3 股票市场有效性研究 | 第16-19页 |
| 2.3.1 分形指标对市场有效性研究 | 第16-17页 |
| 2.3.2 熵指标对市场有效性研究 | 第17-19页 |
| 第三章 重构相空间和奇异值分解熵的相关理论概述 | 第19-23页 |
| 3.1 重构相空间 | 第19-20页 |
| 3.2 奇异值分解熵相关理论 | 第20-23页 |
| 3.2.1 热力学熵 | 第20页 |
| 3.2.2 信息熵 | 第20-21页 |
| 3.2.3 奇异值分解熵 | 第21-23页 |
| 第四章 奇异值分解熵对股指预测力的实证研究 | 第23-54页 |
| 4.1 数据的选取 | 第23-25页 |
| 4.2 数据的描述性统计分析 | 第25-31页 |
| 4.3 实证方法 | 第31-37页 |
| 4.3.1 线性Granger因果检验 | 第31-34页 |
| 4.3.2 非线性Granger因果检验 | 第34-37页 |
| 4.4 实证结果 | 第37-52页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第37-40页 |
| 4.4.2 Johanson协整检验 | 第40-42页 |
| 4.4.3 线性格兰杰因果检验 | 第42-45页 |
| 4.4.4 BDS非线性检验 | 第45-49页 |
| 4.4.5 非线性Granger因果检验 | 第49-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 结束语 | 第54-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62页 |
