| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第7-8页 |
| ·本文主要工作 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-17页 |
| ·分数布朗运动的定义及性质 | 第10页 |
| ·分数布朗运动的随机积分理论 | 第10-12页 |
| ·拟条件期望及拟鞅 | 第12页 |
| ·分数Black -Scholes市场下的期权定价模型 | 第12-17页 |
| 第三章 连续履约价期权的定价 | 第17-22页 |
| ·连续履约价期权的定价模型 | 第17-20页 |
| ·数值结果 | 第20-22页 |
| 第四章 欧式复杂任选期权的定价 | 第22-27页 |
| ·欧式复杂任选期权的定价模型 | 第22-25页 |
| ·数值结果 | 第25-27页 |
| 第五章 数量可变购买期权的定价 | 第27-31页 |
| ·数量可变购买期权的定价模型 | 第27-29页 |
| ·数值结果 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |