| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·期权定价理论的发展及其探索现状 | 第8-9页 |
| ·脆弱期权定价理论的发展及其研究背景 | 第9-10页 |
| ·本文的研究依据 | 第10-12页 |
| ·本文研究的主要内容与结构 | 第12-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-22页 |
| ·次分数布朗运动 | 第14-18页 |
| ·泊松过程 | 第18-19页 |
| ·保险精算 | 第19-22页 |
| 3 次分数Brown运动环境下脆弱期权定价 | 第22-30页 |
| ·金融市场数学模型 | 第22页 |
| ·随机回收率环境下脆弱期权定价 | 第22-25页 |
| ·固定回收率环境下脆弱期权定价 | 第25-27页 |
| ·随机负债下脆弱期权定价公式 | 第27-30页 |
| 4 次分数Brown跳-扩散过程下脆弱期权定价 | 第30-36页 |
| ·金融市场数学模型 | 第30-31页 |
| ·随机回收利率下脆弱期权价 | 第31-34页 |
| ·固定回收利率下脆弱期权价格 | 第34-36页 |
| 5 结论 | 第36-38页 |
| ·本文主要研究成果 | 第36页 |
| ·进一步研究的问题 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-44页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第44页 |
| 基金项目 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |