| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外的研究状况 | 第9-10页 |
| ·研究依据及应用价值 | 第10-11页 |
| ·本文主要内容和结构 | 第11-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-20页 |
| ·马氏过程 | 第12页 |
| ·条件期望与鞅 | 第12-13页 |
| ·盈余过程 | 第13-17页 |
| ·布朗运动 | 第14-15页 |
| ·泊松过程 | 第15-16页 |
| ·Levy过程 | 第16-17页 |
| ·It?过程和It?公式 | 第17-20页 |
| 3 保险公司的破产概率问题 | 第20-34页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·盈余过程带泊松跳跃模型的破产概率 | 第20-22页 |
| ·盈余过程是Levy过程模型的破产概率 | 第22-24页 |
| ·盈余过程带泊松跳跃模型的条件破产概率 | 第24-27页 |
| ·盈余过程带泊松跳跃且具有Markov调制参数模型的破产概率 | 第27-29页 |
| ·盈余过程是Levy过程且具有Markov调制参数模型的破产概率 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 4 保险公司的最优再保险问题 | 第34-46页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·盈余过程带泊松跳跃模型的最优再保险问题 | 第34-37页 |
| ·盈余过程是Levy过程模型的最优再保险问题 | 第37-39页 |
| ·盈余过程带泊松跳跃且具有Markov调制参数模型的最优再保险问题 | 第39-42页 |
| ·盈余过程是Levy过程且具有Markov调制参数模型的最优再保险问题 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 5 保险公司的最优投资-再保险问题 | 第46-54页 |
| ·引言 | 第46页 |
| ·建立模型 | 第46-47页 |
| ·预期指数效用最大化 | 第47-49页 |
| ·跳跃-扩散模型的最优投资-再保险问题 | 第49-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 6 结论 | 第54-56页 |
| ·本文主要研究结果 | 第54页 |
| ·论文进一步研究的问题 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读学位期间发表学术论文清单 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
