| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-9页 |
| 一、引言 | 第9-16页 |
| （一） 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1. 关于商业银行信用风险产生原因综述 | 第11-13页 |
| 2. 关于银行信用风险研究方法及模型研究综述 | 第13-14页 |
| 3. 国内商业银行风险管理研究现状综述 | 第14-15页 |
| （二） 研究目的和意义 | 第15-16页 |
| 二、商业银行信用风险分析 | 第16-23页 |
| （一） 商业银行信用风险概述 | 第16-19页 |
| 1. 信用风险定义 | 第16页 |
| 2. 信用风险产生一般原因 | 第16-18页 |
| 3. 信用风险度量——参数估计 | 第18-19页 |
| （二） 信用风险特殊性 | 第19-21页 |
| 1. 信用风险是一种非系统性风险 | 第19-20页 |
| 2. 信用风险来源于信息不对称 | 第20页 |
| 3. 信用风险概率分布 | 第20页 |
| 4. 信用风险衡量缺乏数据 | 第20-21页 |
| 5. 信用悖论理论 | 第21页 |
| （三） 定价违约风险债券模型（默顿模型）简介 | 第21-23页 |
| 三、商业银行信用风险管理理论 | 第23-36页 |
| （一） 巴塞尔协议对信用风险资本的要求 | 第23-24页 |
| （二） 巴塞尔资本协议对信用风险计提方法 | 第24-25页 |
| 1. 标准法 | 第24页 |
| 2. 内部评级法 | 第24-25页 |
| （三） 现代商业银行信用风险管理模型及模型应用分析 | 第25-28页 |
| 1. 信用评级方法：Z 评分模型 | 第25页 |
| 2. 在险价值法：J.P 摩根Credit Metrics 模型 | 第25-27页 |
| 3. 期权定价方法：KMV 模型 | 第27-28页 |
| 4. 麦肯锡 Credit Portfolio View | 第28页 |
| （四） 各种模型优劣势比较 | 第28-29页 |
| （五） 基于KMV 模型信用风险评价实证分析 | 第29-36页 |
| 1.K MV 模型原理 | 第29-30页 |
| 2.M erton 模型 | 第30-33页 |
| 3.K MV 模型实证分析 | 第33-36页 |
| 四、我国商业银行信用风险分析 | 第36-41页 |
| （一） 我国商业银行面临信用风险现状 | 第36-37页 |
| 1. 我国商业银行不良贷款率过高 | 第36页 |
| 2. 我国商业银行资本充足率水平普遍偏低 | 第36-37页 |
| 3. 风险管理文化落后，管理意识不强 | 第37页 |
| 4. 内控管理机制不健全，组织结构不完善 | 第37页 |
| （二） 我国商业银行信用风险管理存在的主要问题 | 第37-39页 |
| 1. 信用风险管理依赖于单一传统信用分析技术 | 第37-38页 |
| 2. 信用风险度量手段落后，缺乏合理的定价体系 | 第38页 |
| 3. 缺乏有效信用风险转移技术和产品 | 第38页 |
| 4. 商业银行内部评级方法存在缺陷 | 第38-39页 |
| （三） 我国商业银行信用风险原因探究 | 第39-41页 |
| 1. 首先从内因出发 | 第39页 |
| 2. 从外部因素考虑 | 第39-41页 |
| 五、我国商业银行信用风险管理有效性研究 | 第41-46页 |
| （一） 改善并深化商业银行公司治理机制和产权机制 | 第41-42页 |
| 1. 内部治理结构，尤其是风险控制委员会和内部审计委员会应作为发展的重中之重 | 第41-42页 |
| 2. 继续强化、深化董事会职能 | 第42页 |
| 3. 加大公司化改造力度，强化市场激励机制，弱化政策指令 | 第42页 |
| （二） 完善我国商业银行监督管理体系 | 第42-43页 |
| 1. 监管体系的选择 | 第42-43页 |
| 2. 管理模式的选择 | 第43页 |
| （三） 健全风险管理组织体系 | 第43-44页 |
| （四） 适度且谨慎发展信用衍生产品市场 | 第44-46页 |
| 1. 适度发展贷款衍生产品市场，完善金融市场结构 | 第44页 |
| 2. 审慎推进信用衍生产品创新发展 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49页 |
