| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 符号说明 | 第6-7页 |
| 第一章 序论 | 第7-13页 |
| ·期权的定义与分类 | 第7-8页 |
| ·期权定价理论的历史回顾及本文的工作 | 第8-11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-13页 |
| 第二章 Black-Scholes方程和美式期权定价模型 | 第13-22页 |
| ·预备知识 | 第13-16页 |
| ·无套利原理 | 第13-14页 |
| ·△-对冲 | 第14页 |
| ·随机游动与Wiener过程 | 第14-15页 |
| ·Ito公式 | 第15-16页 |
| ·Black-Scholes方程 | 第16-18页 |
| ·基本假设 | 第16-17页 |
| ·Black-Scholes方程的推导 | 第17-18页 |
| ·美式期权定价模型 | 第18-22页 |
| ·美式期权定价估计及提前实施 | 第18-19页 |
| ·美式期权定价模型与最佳实施策略 | 第19-22页 |
| 第三章 美式期权定价模型的数值解法 | 第22-44页 |
| ·美式期权定价模型的差分方法 | 第22-28页 |
| ·差分方法简介 | 第22-23页 |
| ·显式差分格式 | 第23-25页 |
| ·隐式差分格式 | 第25-28页 |
| ·一种混合数值算法 | 第28-36页 |
| ·快速傅立叶变换的工作原理 | 第28-31页 |
| ·将抛物型初边值问题转换为常微分初值问题 | 第31-34页 |
| ·求解常微分初值问题 | 第34-36页 |
| ·支付红利的美式看涨期权的变网格差分方法 | 第36-44页 |
| ·数学模型与自由边界方程 | 第36-38页 |
| ·模型的变网格差分方法 | 第38-41页 |
| ·变网格Crank-Nicholson差分方法 | 第41-44页 |
| 第四章 实证分析与总结展望 | 第44-49页 |
| ·实证分析 | 第44-48页 |
| ·总结展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |