| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·期权的基本概念 | 第7-8页 |
| ·课题研究的背景和现状 | 第8-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 分数布朗运动简介与条件分数Ito定理的推导 | 第14-20页 |
| ·分数布朗运动简介 | 第14-15页 |
| ·S-变换与Wick乘积 | 第15-17页 |
| ·基于无穷历史信息条件下分数布朗运动的条件分布 | 第17-18页 |
| ·条件分数Ito定理 | 第18-20页 |
| 第三章 条件分数布朗运动驱动下几种期权的定价 | 第20-32页 |
| ·条件分数布朗运动驱动下的市场模型 | 第20-22页 |
| ·数字期权的定价与资产或无期权的定价 | 第22-29页 |
| ·数字期权的定价 | 第22-24页 |
| ·资产或无期权的定价 | 第24-26页 |
| ·相关欧式类型期权的定价 | 第26-29页 |
| ·欧式幂型期权的定价 | 第29-32页 |
| 第四章 条件分数跳扩散模型下几种期权的定价 | 第32-43页 |
| ·条件分数跳扩散模型下的市场模型 | 第32-35页 |
| ·数字期权的定价与资产或无期权的定价 | 第35-40页 |
| ·数字期权的定价 | 第35-36页 |
| ·资产或无期权的定价 | 第36-37页 |
| ·相关欧式类型期权的定价 | 第37-40页 |
| ·欧式幂型期权的定价 | 第40-43页 |
| 第五章 结束语 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录1 定理2.6的详细证明 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |