基于非参数统计的程序化交易策略研发报告
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·程序化交易策略的分类 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究方法和思路 | 第14-17页 |
| ·前期准备 | 第14页 |
| ·建立模型 | 第14-15页 |
| ·非参数方法筛选变量 | 第15页 |
| ·非参数方法识别变量 | 第15页 |
| ·确定模型 | 第15页 |
| ·交易思路 | 第15-16页 |
| ·区间预测 | 第15页 |
| ·产生信号 | 第15-16页 |
| ·程序化流程 | 第16-17页 |
| 第二章 相关概念的阐述和模型理论 | 第17-23页 |
| ·相关概念的简述 | 第17-18页 |
| ·期货简述 | 第17页 |
| ·期货交易特征简述 | 第17页 |
| ·指标简述 | 第17-18页 |
| ·模型理论 | 第18-23页 |
| ·线性半参数时变系数回归模型 | 第18页 |
| ·非参数方法筛选变量 | 第18-19页 |
| ·非参数方法识别变量 | 第19页 |
| ·模型估计 | 第19-23页 |
| 第三章 策略的实践 | 第23-40页 |
| ·策略前言 | 第23页 |
| ·策略实践 | 第23-31页 |
| ·变量设定 | 第23-24页 |
| ·数据下载与简单处理 | 第24-25页 |
| ·非参数统计筛选的结果与半参模型的建立 | 第25-27页 |
| ·策略绩效 | 第27-30页 |
| ·问题与对策 | 第30-31页 |
| ·程序化交易的应用 | 第31-40页 |
| ·实践操作与分析 | 第32-35页 |
| ·分析与展望 | 第35-40页 |
| ·已改进之处 | 第35-36页 |
| ·未完善之处 | 第36-38页 |
| ·潜在问题 | 第38页 |
| ·硬件问题 | 第38页 |
| ·非技术性原因 | 第38-40页 |
| 第四章 结论 | 第40-43页 |
| ·实践结论与成果 | 第40页 |
| ·实践结论 | 第40页 |
| ·实践成果 | 第40页 |
| ·创新点与应用价值 | 第40-41页 |
| ·心得体会与展望 | 第41-42页 |
| ·结束语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-65页 |
| 附录一 技术指标 | 第45-51页 |
| 附录二 模型预测区间程序代码(R语言) | 第51-54页 |
| 附录三 即时行情自动导出程序代码(TB语言) | 第54-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
