沪深300股指期货程序化交易模型设计
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·程序化交易介绍 | 第11-12页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第12-13页 |
| ·简介 | 第12页 |
| ·股指期货交易注意事项 | 第12-13页 |
| ·国内外程序化交易现状 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文主要内容 | 第15-16页 |
| 2. 程序化交易模型及系统 | 第16-26页 |
| ·程序化交易优势及劣势 | 第16-17页 |
| ·程序化交易的优势 | 第16-17页 |
| ·程序化交易的劣势 | 第17页 |
| ·程序化交易、量化交易、算法交易和高频交易的区别 | 第17-18页 |
| ·程序化交易的应用 | 第18-19页 |
| ·程序化交易系统平台介绍 | 第19-20页 |
| ·程序化交易模型分类介绍 | 第20-21页 |
| ·程序化交易模型常用技术分析指标 | 第21-23页 |
| ·移动平均线 | 第21-22页 |
| ·指数平滑异动移动平均线 | 第22页 |
| ·布林通道 | 第22-23页 |
| ·简单程序化交易模型举例 | 第23-26页 |
| ·模型源代码 | 第24页 |
| ·模型原理 | 第24-26页 |
| 3. 程序化交易模型设计 | 第26-31页 |
| ·交易模型设计流程 | 第26-27页 |
| ·交易模型分类及组成要素 | 第27-28页 |
| ·程序化交易模型分类 | 第27页 |
| ·程序化交易模型组成要素 | 第27-28页 |
| ·交易模型评估 | 第28-29页 |
| ·程序化交易模型设计中应该注意的问题 | 第29-31页 |
| ·模型适应性分析 | 第29-30页 |
| ·参数敏感性 | 第30页 |
| ·过度拟合问题 | 第30页 |
| ·未来函数问题 | 第30页 |
| ·是否利于交易者坚持执行 | 第30-31页 |
| 4. 沪深300股指期货趋势交易模型 | 第31-40页 |
| ·模型代码 | 第31-33页 |
| ·模型属性 | 第33页 |
| ·模型思想 | 第33-34页 |
| ·进场策略 | 第33-34页 |
| ·出场策略 | 第34页 |
| ·模型绩效分析 | 第34-37页 |
| ·模型总绩效 | 第34-35页 |
| ·绩效图表分析 | 第35-37页 |
| ·参数敏感性分析 | 第37-40页 |
| 5. 沪深300股指期货震荡交易模型 | 第40-49页 |
| ·模型代码 | 第40-42页 |
| ·模型属性 | 第42页 |
| ·模型思想 | 第42-43页 |
| ·进场策略 | 第42页 |
| ·出场策略 | 第42页 |
| ·风险控制策略 | 第42-43页 |
| ·模型绩效分析 | 第43-46页 |
| ·模型总绩效分析 | 第43-44页 |
| ·绩效图表分析 | 第44-46页 |
| ·参数敏感性分析 | 第46-49页 |
| 6. 股指震荡趋势模型合并 | 第49-57页 |
| ·模型合并原理 | 第49页 |
| ·模型合并方法 | 第49-50页 |
| ·模型合并后代码 | 第50-53页 |
| ·模型合并绩效分析 | 第53-57页 |
| ·总绩效分析 | 第53-54页 |
| ·绩效图表分析 | 第54-57页 |
| 7. 模型组合 | 第57-64页 |
| ·模型组合原理 | 第57页 |
| ·模型组合方法 | 第57-58页 |
| ·模型组合绩效分析 | 第58-61页 |
| ·模型总绩效 | 第58-59页 |
| ·绩效图表分析 | 第59-61页 |
| ·模型合并与模型组合比较分析 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 8. 总结与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
