中国期货市场波动率的杠杆效应研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 引言 | 第13-17页 |
| ·研究问题的提出 | 第13-15页 |
| ·研究内容及框架 | 第15-16页 |
| ·数据和研究方法 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-29页 |
| ·GARCH类波动率模型概述 | 第17-20页 |
| ·杠杆效应研究的经典模型回顾 | 第20-24页 |
| ·杠杆效应的国内外实证研究成果 | 第24-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3. 期货市场波动率的基本特征统计分析 | 第29-54页 |
| ·基本统计量 | 第29-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35-37页 |
| ·正态分布检验 | 第37-39页 |
| ·独立性和相关性检验 | 第39-45页 |
| ·异方差检验 | 第45-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 4. 实证研究 | 第54-79页 |
| ·波动率杠杆效应的界定与度量 | 第54-56页 |
| ·波动率杠杠效应的界定 | 第54-55页 |
| ·波动率杠杆效应的度量 | 第55-56页 |
| ·期货市场波动率杠杆效应的研究模型 | 第56-58页 |
| ·模型选择标准 | 第56-57页 |
| ·EGARCH模型 | 第57页 |
| ·GJR-GARCH模型 | 第57-58页 |
| ·我国期货市场收益率杠杆效应的实证研究 | 第58-77页 |
| ·波动率杠杆效应的EGARCH模型研究 | 第58-70页 |
| ·波动率杠杆效应的GJR-GARCH模型研究 | 第70-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 5. 结论 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 后记 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第87页 |
