开放式基金风险的度量分析与影响因素的研究--基于EGARCH-GED模型的VaR度量
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 前言 | 第12-22页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·问题的提出 | 第13页 |
| ·研究的意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究状况 | 第14-16页 |
| ·国内研究状况 | 第16-20页 |
| ·论文结构和主要内容 | 第20-21页 |
| ·文章创新点 | 第21-22页 |
| 2. 开放式基金及风险的理论分析 | 第22-32页 |
| ·开放式基金的概述 | 第22-25页 |
| ·开放式基金的概念和分类 | 第22-23页 |
| ·开发方式基金的特征 | 第23-24页 |
| ·开放式基金的发展历程和现状 | 第24-25页 |
| ·开放式基金风险的概述 | 第25-27页 |
| ·基金风险的度量方法 | 第27-28页 |
| ·VAR风险度量方法 | 第28-31页 |
| ·VaR的概述 | 第28-29页 |
| ·VaR的估计方法 | 第29-30页 |
| ·VaR的应用和缺陷 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 3. 基于VaR的开放式基金风险的实证分析 | 第32-48页 |
| ·GARCH模型的理论概述 | 第32-38页 |
| ·ARCH模型 | 第32-35页 |
| ·GARCH模型 | 第35-37页 |
| ·GARCH模型的扩展 | 第37-38页 |
| ·GARCH模型的实证分析 | 第38-46页 |
| ·数据选取与时段选择 | 第38页 |
| ·数据基本分析 | 第38-41页 |
| ·建立GARCH模型 | 第41-42页 |
| ·GARCH模型的改进 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-46页 |
| ·小结 | 第46-48页 |
| 4. 开放式基金风险的影响因素及实证分析 | 第48-62页 |
| ·开放式基金风险的影响因素 | 第48-50页 |
| ·确定变量和模型构建 | 第50-53页 |
| ·样本数据来源及统计分析 | 第53-58页 |
| ·样本的确定 | 第53-54页 |
| ·基金收益率的描述统计 | 第54-58页 |
| ·计量模型实证结果分析 | 第58-60页 |
| ·小结 | 第60-62页 |
| 5. 结论与建议 | 第62-66页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| ·政策建议 | 第63-64页 |
| ·不足与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
