| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法和研究框架 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11页 |
| ·研究目标和拟解决的关键问题 | 第11页 |
| ·本文的主要创新点及存在的不足 | 第11-13页 |
| 2 利率风险管理方法的发展与优化选择 | 第13-26页 |
| ·利率风险管理的发展历程 | 第13-17页 |
| ·利率风险识别研究 | 第13-14页 |
| ·利率风险度量研究 | 第14-16页 |
| ·利率风险管理策略相关 | 第16-17页 |
| ·基于 VaR 的利率风险管理方法 | 第17-22页 |
| ·VaR 的基本原理 | 第18-19页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第19-22页 |
| ·VAR 模型的结果检验 | 第22页 |
| ·利率风险管理的其他常用方法介绍 | 第22-24页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第23页 |
| ·持续期缺口分析 | 第23-24页 |
| ·利率风险的管理方法的对比分析与选择 | 第24-26页 |
| 3 我国商业银行利率风险分析 | 第26-33页 |
| ·我国商业银行的利率风险现状与类型 | 第26-30页 |
| ·我国商业银行利率风险的现状 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行利率风险的类型 | 第27-30页 |
| ·利率市场化与商业银行利率风险 | 第30-33页 |
| ·利率市场化进程 | 第30-31页 |
| ·利率市场化给利率风险管理带来的挑战 | 第31-33页 |
| 4 基于 VAR 的我国商业银行利率风险管理的实证研究 | 第33-47页 |
| ·数据的采集及描述 | 第33-41页 |
| ·数据的采集 | 第33页 |
| ·样本的统计特征描述及初步拟合 | 第33-41页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VAR 计算 | 第41-45页 |
| ·计算方法的选择 | 第41-42页 |
| ·条件标准差 | 第42-43页 |
| ·建模 | 第43-44页 |
| ·VaR 结果 | 第44-45页 |
| ·实证结果检验 | 第45-47页 |
| ·回归检验 | 第45页 |
| ·实证结果 | 第45-47页 |
| 5 我国商业银行利率风险管理的升级路径 | 第47-51页 |
| ·创建适用性较强的利率风险管理系统 | 第47-48页 |
| ·加强我国商业银行利率风险监管 | 第48页 |
| ·实现 VaR 模型中国化，建立风险内控体系 | 第48-49页 |
| ·推进金融创新，应对利率市场化风险 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在读期间公开发表论文（著）及科研情况 | 第56页 |