| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| ·最优投资组合问题 | 第7页 |
| ·效用函数 | 第7-9页 |
| ·前人的工作 | 第9-10页 |
| ·本文的目的 | 第10-11页 |
| 第2章 问题阐述与模型构造 | 第11-15页 |
| ·风险资产价格过程 | 第11-12页 |
| ·财富过程 | 第12页 |
| ·随机效用函数 | 第12-13页 |
| ·最优投资组合问题 | 第13页 |
| ·HJB方程 | 第13-15页 |
| 第3章 问题求解以及解的最优性验证 | 第15-24页 |
| ·方程降维 | 第16-19页 |
| ·一次降维 | 第16-17页 |
| ·二次降维 | 第17-18页 |
| ·三次降维 | 第18-19页 |
| ·方程求解 | 第19-21页 |
| ·解的最优性验证 | 第21-24页 |
| 第4章 结果分析与探讨 | 第24-38页 |
| ·特例情形下的显示解 | 第24-29页 |
| ·ψ对应Merton贴现模型时的解 | 第24-27页 |
| ·与Benth/Karlsen[2]问题的结果比较 | 第27-29页 |
| ·一般情形下解的数值模拟 | 第29-36页 |
| ·总结 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-41页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第41页 |