汇率与利率联动关系研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第7-9页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路及全文框架结构 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·全文框架结构 | 第10-11页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第11-12页 |
| 2 汇率与利率联动关系理论 | 第12-19页 |
| ·利率平价理论 | 第12-13页 |
| ·非抛补的利率平价 | 第12页 |
| ·抛补的利率平价 | 第12-13页 |
| ·货币分析理论 | 第13-16页 |
| ·弹性价格货币分析方法 | 第13-14页 |
| ·粘性价格货币分析法 | 第14-16页 |
| ·蒙代尔-弗莱明模型 | 第16-19页 |
| 3 我国汇率与利率的历史轨迹 | 第19-23页 |
| ·人民币汇率制度变迁 | 第19-21页 |
| ·我国利率市场化 | 第21-23页 |
| ·我国利率市场化的进程 | 第21-22页 |
| ·我国利率市场化改革的成果 | 第22-23页 |
| 4 汇率与利率的传导机制 | 第23-27页 |
| ·利率变动对一国汇率的影响 | 第23-24页 |
| ·经常项目传导机制 | 第23-24页 |
| ·资本项目传导机制 | 第24页 |
| ·资产转换传导机制 | 第24页 |
| ·汇率变动对一国利率的影响 | 第24-27页 |
| ·经常项目传导机制 | 第24-25页 |
| ·资本项目传导机制 | 第25页 |
| ·外汇储备传导机制 | 第25-27页 |
| 5 汇率与利率联动关系的实证研究 | 第27-40页 |
| ·理论模型及方法 | 第27-29页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第27页 |
| ·变量间的协整关系检验 | 第27页 |
| ·因果关系检验 | 第27-28页 |
| ·向量自回归模型 | 第28页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第28-29页 |
| ·变量和数据的选取 | 第29页 |
| ·对人民币实际汇率与实际利率的实证分析 | 第29-33页 |
| ·平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·协整检验 | 第30页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第31-33页 |
| ·对名义汇率与名义利率的实证分析 | 第33-39页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第35-37页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第37-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-40页 |
| 6 结论和政策建议 | 第40-43页 |
| ·促进利率市场化 | 第40页 |
| ·扩大资本项目开放 | 第40-41页 |
| ·深化汇率机制改革，大力发展我国外汇市场 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第47页 |
