基于多元Copula贝叶斯随机波动模型的投资组合研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 相关理论与技术方法 | 第22-39页 |
| ·投资组合风险测度理论 | 第22-27页 |
| ·波动性方法 | 第22页 |
| ·灵敏度方法 | 第22-23页 |
| ·风险价值测度方法 | 第23-27页 |
| ·随机波动模型及其估计 | 第27-31页 |
| ·随机波动模型 | 第27-28页 |
| ·随机波动模型的贝叶斯估计 | 第28-31页 |
| ·Copula函数及其特征分析 | 第31-39页 |
| ·Copula函数优良的统计特性 | 第31-33页 |
| ·多元Copula函数及其基本性质 | 第33-34页 |
| ·基于Copula函数的一致性相关测度 | 第34-37页 |
| ·基于Copula函数的尾部相关测度 | 第37页 |
| ·Copula函数参数估计 | 第37-39页 |
| 第3章 资产联合分布模型构建与风险测度 | 第39-50页 |
| ·基于随机波动模型的资产边缘分布建模 | 第39-42页 |
| ·资产边缘分布选择 | 第39-40页 |
| ·资产边缘分布估计 | 第40-42页 |
| ·基于Copula函数的资产联合分布构建 | 第42-48页 |
| ·Copula函数选取 | 第43-47页 |
| ·多元资产联合分布的构建与估计 | 第47页 |
| ·模型检验与评价 | 第47-48页 |
| ·投资组合风险测度与最优投资权重选取 | 第48-50页 |
| ·基于VaR的最优投资比例 | 第49页 |
| ·基于CVaR的最优投资比例 | 第49-50页 |
| 第4章 基于深圳行业指数的实证研究 | 第50-59页 |
| ·样本数据选取及其统计特征分析 | 第50-51页 |
| ·数据选取 | 第50页 |
| ·统计特征分析 | 第50-51页 |
| ·边缘分布贝叶斯估计 | 第51-56页 |
| ·收敛性诊断分析 | 第51-53页 |
| ·参数估计结果与检验 | 第53-56页 |
| ·组合联合分布函数构建及风险价值计算 | 第56-59页 |
| ·最优拟合Copula函数选择及其估计 | 第56-57页 |
| ·投资组合风险价值及最优投资比例 | 第57页 |
| ·VaR和CVaR的检验 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文 | 第70页 |
