| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 序言 | 第5-16页 |
| §1．1 引言 | 第5-8页 |
| §1．2 预备知识 | 第8-16页 |
| §1．2．1 单障碍期权 | 第8-9页 |
| §1．2．2 Δ-对冲 | 第9-10页 |
| §1．2．3 Brown运动与It(?)公式 | 第10-12页 |
| §1．2．4 模糊数及基本概念 | 第12-16页 |
| 第二章 单障碍期权定价 | 第16-27页 |
| §2．1 模型的建立 | 第16-18页 |
| §2．2 Black-Scholes公式和平价公式 | 第18-27页 |
| 第三章 基于模糊型Black-Scholes公式的单障碍期权定价 | 第27-34页 |
| §3．1 模糊型Black-Scholes公式 | 第27-31页 |
| §3．2 数值计算方法与算例 | 第31-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 作者攻读硕士学位期间发表及完成的论文 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |