| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-12页 |
| 2 证券市场波动的统计分析 | 第12-36页 |
| ·绪论 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·价格过程和收益过程 | 第13-14页 |
| ·风险与收益的测度 | 第14-15页 |
| ·股票价格指数波动率的统计分析 | 第15-23页 |
| ·引论 | 第15-16页 |
| ·股票价格波动等待时间的分布 | 第16-17页 |
| ·股票价格波动等待时间幂指数分布规则与系统风险的关系 | 第17-18页 |
| ·深证、上证和道指波动等待时间分布的比较 | 第18-19页 |
| ·特定风险下的股票绝对收益率 | 第19-21页 |
| ·绝对条件收益率的幂指数分布规则与系统风险的关系 | 第21-22页 |
| ·结论 | 第22-23页 |
| ·成交量波动率及其对收益率影响的统计分析 | 第23-36页 |
| ·引言 | 第23-24页 |
| ·成交量波动的统计特征 | 第24-25页 |
| ·成交量波动率的正态性检验 | 第25-27页 |
| ·成交量波动的等待时间 | 第27-28页 |
| ·成交量波动等待时间的分布特征 | 第28-29页 |
| ·成交量波动等待时间的幂指数分布规则和波动水平的关系 | 第29-30页 |
| ·不同成交量波动水平下股票收益率的统计研究 | 第30-32页 |
| ·成交量与收益率波动方向的符号检验 | 第32-33页 |
| ·不同成交量波动水平下收益率的正态性检验 | 第33-35页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| 3 基于Ising模型的股票收益过程模拟 | 第36-43页 |
| ·绪论 | 第36-38页 |
| ·选题背景 | 第36-37页 |
| ·Ising模型的基本概念 | 第37-38页 |
| ·基于Ising模型的股票收益过程分析 | 第38-43页 |
| ·模型的构造 | 第38-39页 |
| ·股市波动的集束现象 | 第39-40页 |
| ·收益率分布的宽尾(fat-tails)现象 | 第40-41页 |
| ·收益率分布的长记忆性 | 第41页 |
| ·收益率分布尾部的幂率特征 | 第41-42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 作者简历 | 第45-47页 |
| 学位论文数据集 | 第47页 |