| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-30页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-18页 |
| ·相关领域的国际文献综述 | 第18-23页 |
| ·分布度量模型研究综述 | 第18-19页 |
| ·波动性模型研究综述 | 第19-21页 |
| ·ARCH族模型文献综述 | 第21-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-27页 |
| ·分布度量模型研究现状 | 第23-25页 |
| ·波动性模型研究现状 | 第25-27页 |
| ·研究重点和创新 | 第27-30页 |
| ·本文研究重点 | 第27-29页 |
| ·文章创新点 | 第29-30页 |
| 第2章 股指收益波动性的度量 | 第30-51页 |
| ·ARCH族模型比较分析 | 第30-34页 |
| ·ARCH模型 | 第30页 |
| ·GARCH模型 | 第30-32页 |
| ·GARCH-M模型 | 第32页 |
| ·TARCH模型 | 第32-33页 |
| ·EGARCH模型 | 第33页 |
| ·成分ARCH模型 | 第33-34页 |
| ·APARCH模型 | 第34页 |
| ·数据处理及模型识别 | 第34-38页 |
| ·数据处理及统计特征 | 第34-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36页 |
| ·ADL建模与残差诊断 | 第36-38页 |
| ·基于ARCH族模型的波动性建模 | 第38-42页 |
| ·ARCH建模与波动集群性 | 第38页 |
| ·GARCH建模与长记忆性 | 第38-39页 |
| ·GARCH-M建模与风险补偿系数 | 第39-40页 |
| ·TARCH建模与杠杆效应分析 | 第40页 |
| ·EGARCH建模与杠杆效应分析 | 第40-41页 |
| ·成分GARCH建模与冲击函数分析 | 第41-42页 |
| ·APARCH建模与杠杆效应分析 | 第42页 |
| ·ARCH族模型的比较研究 | 第42-45页 |
| ·ARCH族模型的检验指标比较研究 | 第42-43页 |
| ·不同ARCH族模型的拟合效果 | 第43-44页 |
| ·残差项尖峰、厚尾、偏态的诊断检验 | 第44-45页 |
| ·误差项基于非正态分布的ARCH族模型 | 第45-49页 |
| ·基于t、GED分布的ARCH族模型介绍 | 第45页 |
| ·基于t分布和GED分布的ARCH建模 | 第45-46页 |
| ·ARCH族模型的预测绩效指标 | 第46-47页 |
| ·不同分布下预测绩效的比较研究 | 第47-49页 |
| ·基于t和正态GARCH模型的VaR估计和检验 | 第49页 |
| ·股指收益波动性的主要结论 | 第49-51页 |
| 第3章 股指收益分布的度量 | 第51-70页 |
| ·分布度量模型介绍 | 第51-54页 |
| ·中心极限定理与正态分布模型 | 第51-52页 |
| ·两种混合分布模型 | 第52-53页 |
| ·改进型Laplace分布 | 第53-54页 |
| ·数据统计特征及其市场根源 | 第54-59页 |
| ·数据及其统计特征 | 第54-57页 |
| ·非正态特征的传统解释 | 第57-58页 |
| ·非正态特征的资本市场根源 | 第58-59页 |
| ·分布模型参数估计及拟合优度 | 第59-63页 |
| ·模型拟合 | 第59-60页 |
| ·拟合结果对尖峰厚尾的度量 | 第60-62页 |
| ·拟合结果对偏态的度量 | 第62-63页 |
| ·基于改进型Laplace分布的股票组合风险管理 | 第63-70页 |
| ·VaR原理与估计方法 | 第63-65页 |
| ·Copula介绍及估计方法 | 第65-67页 |
| ·改进型Laplace分布的一些性质 | 第67页 |
| ·改进型Laplace分布的Monte-Carlo模拟 | 第67-68页 |
| ·基于改进型Laplace分布的风险度量 | 第68-70页 |
| 第4章 股票市场中收益与风险关系研究 | 第70-88页 |
| ·收益与风险的相关性建模 | 第70-72页 |
| ·研究内容和意义 | 第70页 |
| ·ARCH-M族模型介绍 | 第70-72页 |
| ·国内外股票市场中时变风险项的最佳测度方式 | 第72-76页 |
| ·模型数据及其统计特征 | 第72页 |
| ·平稳性检验及模型识别 | 第72-73页 |
| ·基于不同风险项的各股票指数建模结果 | 第73-75页 |
| ·国内外时变风险项的最佳测度方式 | 第75-76页 |
| ·股票市场中收益与风险关系的国际比较研究 | 第76-79页 |
| ·风险补偿系数和风险承受系数 | 第76页 |
| ·针对风险补偿和风险承受系数的ARCH-M建模 | 第76-78页 |
| ·风险补偿及风险承受系数的国际比较研究 | 第78-79页 |
| ·GARCH-M模型的推广:GARCH-M-VaR模型 | 第79-88页 |
| ·GARCH-M-VaR模型介绍 | 第79-80页 |
| ·GARCH-M-VaR模型的实证支持 | 第80-81页 |
| ·引入VaR的行为金融学基础 | 第81-83页 |
| ·GARCH-M-VaR模型的估计 | 第83-84页 |
| ·各国证券市场指数的GARCH-M-VaR建模 | 第84-85页 |
| ·GARCH-M-VaR建模的拟合效果 | 第85-86页 |
| ·GARCH-M-VaR下风险补偿系数的国际比较研究 | 第86-88页 |
| 结论与后续拓展研究 | 第88-90页 |
| 1 本文脉络与主要结论 | 第88-89页 |
| 2 后续的拓展研究 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-99页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第99-100页 |
| 致谢 | 第100页 |
