| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| ·理论背景 | 第6-7页 |
| ·研究现状 | 第7-10页 |
| ·本文所做的工作和结构安排 | 第10-12页 |
| 2 单调的均值-方差偏好回顾 | 第12-19页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·基本概念和记号 | 第13-14页 |
| ·Markowitz均值-方差偏好的修正 | 第14-17页 |
| ·应用 | 第17-19页 |
| 3 基于非单调效用函数下的CAPM模型的拓展 | 第19-27页 |
| ·单调资本资产定价模型 | 第19-21页 |
| ·单调 CAPM的拓展 | 第21-27页 |
| ·不存在无风险资产情况下的单调 CAPM | 第21-23页 |
| ·有摩擦的无风险市场 | 第23-24页 |
| ·风险自行调节收益率定价公式 | 第24-27页 |
| 4 基于非单调效用函数下的动态投资组合选择 | 第27-38页 |
| ·离散时间情形 | 第27-29页 |
| ·模型的假设条件 | 第27-28页 |
| ·纯投资的多期投资组合选择 | 第28-29页 |
| ·离散时间的资本资产定价模型 | 第29-32页 |
| ·连续时间最优消费和投资组合选择 | 第32-38页 |
| 总结 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |