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基于非单调效用理论的投资组合选择问题

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
1 绪论第6-12页
   ·理论背景第6-7页
   ·研究现状第7-10页
   ·本文所做的工作和结构安排第10-12页
2 单调的均值-方差偏好回顾第12-19页
   ·引言第12-13页
   ·基本概念和记号第13-14页
   ·Markowitz均值-方差偏好的修正第14-17页
   ·应用第17-19页
3 基于非单调效用函数下的CAPM模型的拓展第19-27页
   ·单调资本资产定价模型第19-21页
   ·单调 CAPM的拓展第21-27页
     ·不存在无风险资产情况下的单调 CAPM第21-23页
     ·有摩擦的无风险市场第23-24页
     ·风险自行调节收益率定价公式第24-27页
4 基于非单调效用函数下的动态投资组合选择第27-38页
   ·离散时间情形第27-29页
     ·模型的假设条件第27-28页
     ·纯投资的多期投资组合选择第28-29页
   ·离散时间的资本资产定价模型第29-32页
   ·连续时间最优消费和投资组合选择第32-38页
总结第38-39页
致谢第39-40页
参考文献第40-42页

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