| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景——问题的提出 | 第7-11页 |
| ·不容忽视的流动性风险 | 第8-9页 |
| ·流动性风险理论研究的不足 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-14页 |
| ·流动性风险的共性与特性研究 | 第11-12页 |
| ·流动性风险与资产定价研究 | 第12-13页 |
| ·流动性风险管理研究 | 第13-14页 |
| ·研究内容与架构 | 第14-15页 |
| 第二章 流动性风险概述 | 第15-29页 |
| ·流动性与流动性风险 | 第15-17页 |
| ·流动性定义 | 第15-16页 |
| ·流动性风险 | 第16-17页 |
| ·风险的度量 | 第17-24页 |
| ·VaR模型 | 第18-23页 |
| ·流动性VaR | 第23-24页 |
| ·流动性风险的公共性 | 第24-26页 |
| ·流动性影响因素 | 第26-29页 |
| ·市场微观结构有关因素 | 第26-28页 |
| ·市场交易品种有关因素 | 第28页 |
| ·市场参与者有关因素 | 第28-29页 |
| 第三章 流动性风险与市场风险的度量 | 第29-46页 |
| ·风险预测模型 | 第30-33页 |
| ·历史模拟法 | 第30页 |
| ·波动性计量模型 | 第30-31页 |
| ·极值理论方法 | 第31-33页 |
| ·MF（McNeil和Frey）的方法介绍 | 第33-36页 |
| ·流动性风险和市场风险度量的实证研究 | 第36-45页 |
| ·数据说明 | 第36页 |
| ·流动性风险的度量 | 第36-41页 |
| ·市场风险的度量 | 第41-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第四章 整合流动性风险的单资产风险管理 | 第46-68页 |
| ·整合流动性风险与市场风险的研究综述 | 第46-47页 |
| ·相关性分析研究概述 | 第47-49页 |
| ·Copula理论简介 | 第49-58页 |
| ·定义及相关定理 | 第49页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第49-50页 |
| ·Copula函数分类 | 第50-51页 |
| ·常用二元Copula函数 | 第51-57页 |
| ·Copula函数的模拟 | 第57-58页 |
| ·Copula模型的估计和检验 | 第58-60页 |
| ·Copula模型的估计 | 第58页 |
| ·Copula模型的检验 | 第58-60页 |
| ·单资产风险管理实证研究 | 第60-67页 |
| ·对市场风险与流动性风险的相关性建模与检验 | 第60-62页 |
| ·整合市场风险与流动性风险的单资产风险管理 | 第62-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 第五章 整合流动性风险的资产组合风险管理 | 第68-80页 |
| ·资产组合风险管理研究现状 | 第68-70页 |
| ·多元Copula理论简介 | 第70-74页 |
| ·正态Copula函数和t-Copula函数的性质与参数估计 | 第71-73页 |
| ·多元Copula函数模拟 | 第73-74页 |
| ·多资产风险管理实证研究 | 第74-79页 |
| ·研究方法 | 第74-75页 |
| ·实证结果分析 | 第75-79页 |
| ·小结 | 第79-80页 |
| 第六章 全文结论与未来展望 | 第80-83页 |
| ·全文结论 | 第80-81页 |
| ·未来展望 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |