| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-23页 |
| 一、选题意义 | 第12-15页 |
| (一) 国际背景 | 第12-13页 |
| (二) 国内背景 | 第13-15页 |
| (三) 理论与应用价值 | 第15页 |
| 二、核心概念界定 | 第15-19页 |
| (一) 顺周期性 | 第15-16页 |
| (二) 系统性金融风险 | 第16-17页 |
| (二) 宏观审慎管理 | 第17-19页 |
| 三、逻辑思路、结构安排和研究方法 | 第19-22页 |
| (一) 逻辑思路 | 第19-20页 |
| (二) 结构安排 | 第20-21页 |
| (三) 研究方法 | 第21-22页 |
| 四、可能的创新及不足 | 第22-23页 |
| (一) 本文的创新 | 第22页 |
| (二) 不足 | 第22-23页 |
| 第二章 文献回顾与评述 | 第23-46页 |
| 一、顺周期性问题研究 | 第23-35页 |
| (一) 经济主体顺周期性的表现 | 第23-25页 |
| (二) 金融体系中顺周期行为的心理学分析 | 第25-29页 |
| (三) 金融体系中顺周期行为的制度分析 | 第29-35页 |
| 二、系统性金融风险有关研究 | 第35-41页 |
| (一) 系统性金融风险的形成机制;基于顺周期角度的研究 | 第35-37页 |
| (二) 系统性金融风险的测度 | 第37-39页 |
| (三) 危机爆发以来系统性金融风险测度研究的最近进展 | 第39-41页 |
| 三、宏观审慎管理有关研究 | 第41-46页 |
| (一) 宏观审慎管理分析手段 | 第41-42页 |
| (二) 宏观审慎管理工具 | 第42-44页 |
| (三) 宏观调控机制重构 | 第44-46页 |
| 第三章 顺周期行为与系统性风险:一个理论模型 | 第46-68页 |
| 一、模型的理论渊源 | 第46-47页 |
| 二、顺周期效应的金融加速器机制描述 | 第47-60页 |
| (一) 静态的金融加速器效应 | 第48-50页 |
| (二) 开放环境下的动态模型 | 第50-60页 |
| 三、顺周期效应、系统性金融风险与金融危机 | 第60-68页 |
| (一) 基于资产价格冲击的传染机制----系统性金融风险的形成 | 第60-65页 |
| (二) 金融周期性与金融危机的发展演变关系 | 第65-68页 |
| 第四章 我国金融体系顺周期行为实证检验 | 第68-100页 |
| 一、商业银行信贷投放的顺周期检验 | 第68-77页 |
| (一) 信贷投放行为的顺周期性及其形成机制 | 第68-71页 |
| (二) 中国商业银行信贷投放行为存在顺周期性吗? | 第71-77页 |
| 二、资本监管制度的顺周期检验 | 第77-86页 |
| (一) 巴塞尔新资本协议的顺周期性及其形成机制 | 第77-81页 |
| (二) 中国资本监管制度的发展演变 | 第81-83页 |
| (三) 我国资本监管制度的顺周期性检验 | 第83-86页 |
| 三、贷款损失拨备制度的顺周期检验 | 第86-99页 |
| (一) 贷款损失拨备制度顺周期性及其形成机制 | 第86-89页 |
| (二) 中国贷款损失准备金制度的发展与演变 | 第89-93页 |
| (三) 中国贷款损失准备制度存在顺周期性吗 | 第93-98页 |
| (四) 中国贷款损失准备制度存在的其他问题 | 第98-99页 |
| 四、基本结论 | 第99-100页 |
| 第五章 我国金融体系系统性风险的测度与评估 | 第100-128页 |
| 一、基于矩阵法的测度 | 第100-107页 |
| (一) 构造原始矩阵 | 第100-102页 |
| (二) 样本选择和数据处理 | 第102-104页 |
| (三) 模拟系统性金融风险的传染结果 | 第104-107页 |
| 二、基于宏观压力测试的测度 | 第107-116页 |
| (一) 模型的设定 | 第108页 |
| (二) 变量的选择和数据的处理 | 第108-111页 |
| (三) 模型的估计 | 第111-112页 |
| (四) 宏观压力情景的设定 | 第112-115页 |
| (五) 基本结论 | 第115-116页 |
| 三、我国当前值得关注的系统性金融风险隐患 | 第116-120页 |
| 四、我国系统性金融风险隐患形成的深层次原因 | 第120-128页 |
| (一) 金融功能"财政化" | 第121-125页 |
| (二) 政府持有过高的商业银行股权 | 第125-128页 |
| 第六章 加强系统性金融风险的监测与防范:国际视角 | 第128-145页 |
| 一、国际组织的建议 | 第128-131页 |
| 二、美国金融监管改革 | 第131-135页 |
| 三、欧盟金融监管改革动向 | 第135-136页 |
| 四、英国将对金融监管体制作出根本性改革 | 第136-138页 |
| 五、经验与启示 | 第138-145页 |
| (一) 切实防范系统性金融风险、维护金融稳定 | 第138-139页 |
| (二) 强化中央银行在防范和化解系统性金融风险中的地位和作用 | 第139-142页 |
| (三) 实现宏观审慎管理与微观审慎监管的有效结合 | 第142页 |
| (四) 不断加强监管机构间的协调、配合和信息共享 | 第142-143页 |
| (五) 扩大监管范围,覆盖所有具有系统重要的机构、产品和市场 | 第143-145页 |
| 第七章 建立我国防范和化解系统性金融风险的制度框架 | 第145-168页 |
| 一、基本设想:构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架 | 第145-149页 |
| (一) 基本原则 | 第145-146页 |
| (二) 组成要素和组织架构 | 第146-148页 |
| (三) 正确处理好两组关系 | 第148-149页 |
| 二、减少金融体系中的顺周期性,增强金融体系抗风险能力 | 第149-157页 |
| (一) 建立健全逆周期的信贷调控政策 | 第149-151页 |
| (二) 制定和完善中国银行体系逆周期资本调节机制 | 第151-155页 |
| (三) 进一步完善我国贷款损失准备计提制度 | 第155-157页 |
| 三、完善货币政策框架,进一步优化货币政策目标体系 | 第157-159页 |
| 四、强健国家财政,加快建立我国维护金融稳定的财政机制 | 第159-163页 |
| 五、加强金融安全网建设,提高处置系统性金融风险的能力 | 第163-164页 |
| 六、提高金融机构健康性标准,夯实防范系统性金融风险的微观基础 | 第164-165页 |
| 七、提高对系统重要性金融机构的监管强度和有效性 | 第165-166页 |
| 八、完善支付清算体系和金融法律体系等金融基础设施 | 第166-168页 |
| 参考文献 | 第168-177页 |
