| 第1章 绪论 | 第1-53页 |
| 1．1 研究背景与问题的提出 | 第14-19页 |
| 1．1．1 有效市场假说 | 第14-15页 |
| 1．1．2 市场异常现象 | 第15-19页 |
| 1．1．3 股票收益率的非线性特征 | 第19页 |
| 1．2 国内外研究现状分析 | 第19-30页 |
| 1．2．1 行为金融学的认知偏差理论对异常现象的解释 | 第19-25页 |
| 1．2．2 套利机制限制与噪声交易理论 | 第25-26页 |
| 1．2．3 对新金融理论缺陷的评述 | 第26-27页 |
| 1．2．4 物理金融学的视角 | 第27-30页 |
| 1．2．5 本节小结 | 第30页 |
| 1．3 本博士论文的逻辑假设 | 第30-35页 |
| 1．3．1 理性人假设存在的问题 | 第30-34页 |
| 1．3．2 本博士论文的逻辑假设 | 第34页 |
| 1．3．3 本节小结 | 第34-35页 |
| 1．4 新逻辑假设下的社会互动式分析框架 | 第35-42页 |
| 1．4．1 现代金融理论建模的基本工具——博弈论 | 第35-36页 |
| 1．4．2 博弈论存在的问题 | 第36-39页 |
| 1．4．3 社会互动现象与社会互动分析方法 | 第39-40页 |
| 1．4．4 社会互动分析理论模型 | 第40-41页 |
| 1．4．5 模仿传染与个人效用最大化原则 | 第41-42页 |
| 1．4．6 本节小结 | 第42页 |
| 1．5 本论文研究内容以及结构 | 第42-53页 |
| 1．5．1 本论文的内容以及章节安排 | 第42-43页 |
| 1．5．2 本论文的结构与研究路线 | 第43-53页 |
| 第2章 新有限理性概念与股市异常现象研究 | 第53-90页 |
| 2．1 有限理性概念的新定义 | 第53-60页 |
| 2．1．1 西蒙的有限理性与根本的不确定性 | 第53-56页 |
| 2．1．2 有限理性的新定义 | 第56-60页 |
| 2．2 新有限理性定义与模糊性风险 | 第60-63页 |
| 2．2．1 风险概念重新辨析 | 第60-61页 |
| 2．2．2 关于模糊不确定性的实证研究 | 第61-63页 |
| 2．2．3 模糊性风险 | 第63页 |
| 2．3 为有限理性建模——灰色思想及相关问题 | 第63-66页 |
| 2．3．1 概率论、灰色系统理论与股票价值的灰色性 | 第63-64页 |
| 2．3．2 理性决策与直觉性决策 | 第64页 |
| 2．3．3 灰数思想的应用及信心度概念的引进 | 第64-65页 |
| 2．3．4 两种变化与两类信息 | 第65-66页 |
| 2．4 有限理性、模糊风险与股票估值的风险特征 | 第66-67页 |
| 2．5 基于投资者个体行为的股票定价 | 第67-68页 |
| 2．5．1 投资者基于个人信心度的定价 | 第67页 |
| 2．5．2 交易双方信心度耦合与金融市场交易价格模型 | 第67-68页 |
| 2．6 灰色有效市场假说及其推论 | 第68-70页 |
| 2．6．1 套利限制假设与灰色有效市场假说 | 第68-69页 |
| 2．6．2 灰色有效市场假说推论 | 第69-70页 |
| 2．7 股市异常现象研究初步 | 第70-78页 |
| 2．7．1 相关文献说明 | 第70页 |
| 2．7．2 新有限理性框架下的股市异常现象研究初步 | 第70-78页 |
| 2．8 本章小结 | 第78-80页 |
| 2．9 本章内容的进一步非正规探讨 | 第80-82页 |
| 2．10 对前述内容的回顾性总结 | 第82-90页 |
| 第3章 股票市场相变模型 | 第90-127页 |
| 3．1 预备知识——物理学研究的三个层次与协同学知识 | 第90-94页 |
| 3．1．1 物理学研究的三个层次 | 第91-93页 |
| 3．1．2 协同学的基本思想及有关概念介绍 | 第93-94页 |
| 3．2 相关研究文献综述 | 第94-95页 |
| 3．3 社会模仿理论 | 第95-96页 |
| 3．4 股票市场相变模型 | 第96-103页 |
| 3．4．1 股票市场相变模型推导 | 第96-98页 |
| 3．4．2 股票市场相变模型的经济学意义 | 第98-101页 |
| 3．4．3 模型控制参数进一步说明 | 第101页 |
| 3．4．4 本节小结 | 第101-103页 |
| 3．5 本章前述内容小结 | 第103页 |
| 3．6 股票市场相变模型的进一步探讨 | 第103-105页 |
| 3．6．1 股票价格波动中的双重机制 | 第103页 |
| 3．6．2 技术分析与市场有效 | 第103-104页 |
| 3．6．3 其它问题 | 第104-105页 |
| 3．7 关于股票市场相变模型的检验思路 | 第105-114页 |
| 3．7．1 理论模型检验的三条道路 | 第105页 |
| 3．7．2 关于股票市场相变模型的直接检验 | 第105-108页 |
| 3．7．3 关于股票市场相变模型的反证检验 | 第108页 |
| 3．7．4 间接检验与推测结论的检验设想 | 第108-113页 |
| 3．7．5 本节小结 | 第113-114页 |
| 3．8 股票市场相变模型与现有行为金融学模型的比较 | 第114-116页 |
| 3．8．1 动量效应的微观机制与行为金融学模型 | 第114-115页 |
| 3．8．2 行为金融学、股票市场相变与动量循环理论 | 第115-116页 |
| 3．8．3 本节前述内容小结 | 第116页 |
| 3．9 对博士论文前述内容的回顾 | 第116-127页 |
| 3．9．1 对博士论文前述内容小结 | 第116-118页 |
| 3．9．2 回顾性评论 | 第118-127页 |
| 第4章 股市相变模型的经验支持——相关文献综述 | 第127-136页 |
| 4．1 分形市场、股票市场相变模型——市场波动机制模型 | 第127-129页 |
| 4．2 股票市场相变模型的经验证据 | 第129-134页 |
| 4．2．1 股票收益率的非正态分布现象 | 第129-130页 |
| 4．2．2 价量配合理论 | 第130-132页 |
| 4．2．3 混沌与吸引子 | 第132-133页 |
| 4．2．4 股票价格时间序列分形形成机理 | 第133页 |
| 4．2．5 股票价格时间序列的记忆性 | 第133-134页 |
| 4．3 本章小结 | 第134-136页 |
| 第5章 股市相变模型应用之一：流动性产生机理研究 | 第136-144页 |
| 5．1 流动性产生机理研究文献综述 | 第136-137页 |
| 5．2 股票市场相变模型 | 第137-138页 |
| 5．3 流动性产生机理研究 | 第138-143页 |
| 5．4 结论 | 第143页 |
| 5．5结束语 | 第143-144页 |
| 第6章 股市相变模型应用之二：关于行为金融投资策略与理念的一个详细评述 | 第144-156页 |
| 6．1 股票价格模式的可预测性与风险补偿 | 第144-149页 |
| 6．2 金融市场的复杂性与投资理念 | 第149-153页 |
| 6．3 本章结束语 | 第153-154页 |
| 6．4 对前几章内容的回顾性总结 | 第154-156页 |
| 总结与展望 | 第156-162页 |
| 致谢 | 第162-163页 |
| 参考文献 | 第163-178页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研情况 | 第178页 |
