| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-21页 |
| ·本文的选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文研究内容及框架 | 第14-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-19页 |
| ·国外研究现状 | 第17-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 资产价格与各宏观经济变量关系及协整分析理论综述 | 第21-46页 |
| ·资产价格与各宏观经济变量关系理论综述 | 第21-26页 |
| ·资产及资产价格的涵义 | 第21-22页 |
| ·各宏观经济变量的涵义 | 第22-23页 |
| ·资产价格与通货膨胀关系 | 第23-24页 |
| ·资产价格与经济增长关系 | 第24-26页 |
| ·协整分析理论综述 | 第26-46页 |
| ·时间序列相关知识点 | 第26-29页 |
| ·协整理论简介 | 第29-37页 |
| ·Granger因果检验简介 | 第37-39页 |
| ·误差校正模型(ECM) | 第39-41页 |
| ·向量误差校正模型(VECM) | 第41-42页 |
| ·脉冲响应函数 | 第42-44页 |
| ·方差分解 | 第44-46页 |
| 第3章 我国股票价格与各宏观经济变量关系实证研究 | 第46-66页 |
| ·时间序列数据的选取及说明 | 第46-48页 |
| ·实证研究过程 | 第48-64页 |
| ·时间序列数据的平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·Johansen协整检验 | 第49-51页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第51-53页 |
| ·向量误差校正模型VECM的建立 | 第53-56页 |
| ·向量误差校正模型的预测及结果 | 第56-59页 |
| ·向量误差校正模型的分析 | 第59-64页 |
| ·实证研究结论 | 第64-66页 |
| 第4章 我国房地产价格与各宏观经济变量关系实证研究 | 第66-85页 |
| ·时间序列数据的选取及说明 | 第66页 |
| ·实证研究过程 | 第66-82页 |
| ·时间序列数据的平稳性检验 | 第66-67页 |
| ·Johansen协整检验 | 第67-69页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第69-72页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第72-74页 |
| ·误差修正模型的预测与结果 | 第74-78页 |
| ·向量误差校正模型的分析 | 第78-82页 |
| ·实证研究结论 | 第82-85页 |
| 第5章 政策建议 | 第85-87页 |
| ·完善和发展我国股票市场 | 第85页 |
| ·合理调控我国房地产价格 | 第85页 |
| ·我国货币政策应当对资产价格予以密切关注和适当控制 | 第85-87页 |
| 第6章 结论及展望 | 第87-89页 |
| ·论文工作总结 | 第87-88页 |
| ·展望 | 第88页 |
| ·结束语 | 第88-89页 |
| 参考文献 | 第89-93页 |
| 附录 | 第93-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
