开放式基金流动性风险的VaR方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-18页 |
| ·开放式基金流动性风险的国外研究 | 第11-14页 |
| ·开放式基金流动性风险的国内研究 | 第14-18页 |
| ·论文结构及主要工作 | 第18-21页 |
| 第2章 开放式基金流动性风险概述 | 第21-29页 |
| ·流动性风险的含义 | 第21-22页 |
| ·流动性风险的衡量指标 | 第22-24页 |
| ·开放式基金流动性风险的形成机理及影响因素 | 第24-27页 |
| ·开放式基金流动性风险的形成机理 | 第24-25页 |
| ·开放式基金流动性风险的影响因素 | 第25-27页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的特征 | 第27-29页 |
| ·资产结构与资金来源的特殊性 | 第27-28页 |
| ·投资环境的特殊性 | 第28-29页 |
| 第3章 开放式基金流动性风险度量的VaR方法 | 第29-37页 |
| ·VaR的定义 | 第29-30页 |
| ·历史模拟法 | 第30-31页 |
| ·方差-协方差法 | 第31-33页 |
| ·Monte-Carlo模拟法 | 第33-34页 |
| ·极值理论 | 第34-35页 |
| ·几种方法的比较 | 第35-37页 |
| 第4章 开放式基金流动性风险实证研究 | 第37-61页 |
| ·数据选取及预处理 | 第37-46页 |
| ·数据选取 | 第37页 |
| ·指标计算 | 第37-44页 |
| ·样本基金正态性检验 | 第44-46页 |
| ·基于VaR方法的改进型历史模拟法 | 第46-52页 |
| ·改进的历史模拟法 | 第46-49页 |
| ·计算结果及分析 | 第49-52页 |
| ·极值理论法 | 第52-57页 |
| ·参数的确定 | 第52-55页 |
| ·估计的有效性 | 第55-57页 |
| ·回顾测试 | 第57-61页 |
| ·有效性对比 | 第57-59页 |
| ·基于二项分布的回顾测试 | 第59-61页 |
| 第5章 结束语 | 第61-63页 |
| ·研究结论 | 第61页 |
| ·不足之处 | 第61-62页 |
| ·进一步研究的问题 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-71页 |
