国有商业银行操作风险度量及其内部控制策略研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外银行操作风险的研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内银行操作风险的研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-14页 |
| ·本文的研究架构图 | 第14-16页 |
| 第二章 操作风险概述 | 第16-24页 |
| ·操作风险的定义、特点及分类 | 第16-19页 |
| ·操作风险的定义 | 第16-17页 |
| ·操作风险的特点 | 第17-18页 |
| ·操作风险的分类 | 第18-19页 |
| ·操作风险管理的发展及我国面临的问题 | 第19-21页 |
| ·国际操作风险管理的发展 | 第19页 |
| ·我国商业银行操作风险管理面临的问题 | 第19-21页 |
| ·操作风险的原因剖析 | 第21-24页 |
| 第三章 银行操作风险的计量方法 | 第24-37页 |
| ·整体控制法 | 第24-27页 |
| ·基本指标法 | 第24-26页 |
| ·标准法 | 第26-27页 |
| ·综合归纳法 | 第27-35页 |
| ·内部计量法(IMA) | 第28-29页 |
| ·极值理论模型(EVT) | 第29-31页 |
| ·资本成本底线法 | 第31-33页 |
| ·损失分布法（LDA） | 第33-35页 |
| ·各种计算方法之间的比较 | 第35-37页 |
| 第四章 我国商业银行操作风险度量及实证研究 | 第37-46页 |
| ·运用损失分布法的定量和定性原则 | 第37-39页 |
| ·适用损失分布法的定性原则 | 第38页 |
| ·适用损失分布法的定量原则 | 第38-39页 |
| ·操作风险的计量 | 第39-46页 |
| ·数据的搜集与分析 | 第39-43页 |
| ·损失分布法下我国银行操作风险的资本配置 | 第43-46页 |
| 第五章 国有商业银行加强内部控制制度建设的重要性 | 第46-47页 |
| 第六章 商业银行操作风险内部控制策略框架及完善 | 第47-56页 |
| ·操作风险内部控制策略框架 | 第47-51页 |
| ·内部控制策略的完善 | 第51-56页 |
| 第七章 结论与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-65页 |
