利率期货的定价与实证分析

摘要	第1-7页
Abstract	第7-8页
第一章 绪论	第8-9页
·论文的研究背景和意义	第8页
·论文的研究思路和主要内容	第8-9页
·研究思路	第8页
·主要内容	第8-9页
第二章 利率期货市场概述	第9-21页
·利率期货的产生和发展	第9-15页
·利率期货的产生	第9-12页
·利率期货市场的发展	第12-13页
·世界主要期货市场概况	第13-15页
·利率期货的种类	第15-18页
·短期利率期货	第16-17页
·中长期利率期货	第17-18页
·利率期货的经济功能	第18-21页
·规避因市场利率波动而产生的潜在风险的功能	第18-19页
·反映未来市场利率水平及走向的功能	第19-20页
·推动债券二级市场的发展,促进国债的发行	第20页
·为风险偏好者提供规范投机市场的功能	第20-21页
第三章 持有成本模型	第21-25页
·金融期货的持有成本模型	第21-22页
·欧洲美元期货的持有成本模型	第22-23页
·5年期国债期货的持有成本模型	第23-25页
·转换因子与发票金额	第23-24页
·5年期国债期货定价	第24-25页
第四章 利率期限结构模型	第25-41页
·基本概念	第25-26页
·零息票债券	第25页
·瞬时利率	第25-26页
·风险的市场价格	第26页
·利率期限结构	第26-34页
·传统的利率期限结构理论	第26-31页
·现代的利率期限结构理论	第31-32页
·单因素利率模型	第32-34页
·CIR模型及CIR模型下的期货定价公式	第34-41页
·利率期货价格	第34-35页
·CIR模型下的期货定价公式	第35-38页
·参数估计	第38-41页
第五章 实证分析	第41-46页
·欧洲美元期货	第41-43页
·5年期国债期货	第43-45页
·持有成本模型	第44页
·计算结果	第44-45页
·实证结果分析	第45-46页
第六章 结论	第46-48页
参考文献	第48-49页
致谢	第49页