| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·期权定价与双指数跳扩散模型 | 第7-13页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第8-9页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第9页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论的几种扩展 | 第9-11页 |
| ·其他模型 | 第11-12页 |
| ·双指数跳扩散模型 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究工作和章节安排 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-19页 |
| 第三章 双指数跳扩散过程的最优停止(Ⅰ) | 第19-28页 |
| ·问题的提出 | 第19-20页 |
| ·主要结论 | 第20-21页 |
| ·一些相关的预备结论 | 第21-24页 |
| ·结论的证明 | 第24-28页 |
| 第四章 双指数跳扩散过程最优停止(Ⅱ) | 第28-34页 |
| ·主要结论 | 第28-29页 |
| ·一些相关的预备结论 | 第29-30页 |
| ·结论的证明 | 第30-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 附录 攻读硕士期间完成的论文 | 第40页 |