| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1. 信用风险及其度量 | 第11-26页 |
| ·信用风险 | 第11-16页 |
| ·信用风险的定义 | 第11-12页 |
| ·信用风险的特点 | 第12-14页 |
| ·信用风险管理对商业银行的意义 | 第14-16页 |
| ·信用风险度量 | 第16-20页 |
| ·信用风险度量的发展历程 | 第16-17页 |
| ·现代信用风险模型迅速发展的原因 | 第17-20页 |
| ·国内外关于信用风险度量的研究现状 | 第20-26页 |
| ·国外研究现状 | 第20-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-26页 |
| 2. 信用风险度量方法 | 第26-31页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第26-29页 |
| ·专家分析法 | 第26-27页 |
| ·信用评分法 | 第27-28页 |
| ·信用评分模型的拓展——神经网络分析 | 第28-29页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第29-31页 |
| ·KMV 模型 | 第29页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第29-30页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第30页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第30-31页 |
| 3. Credit Metrics 和KMV 模型比较 | 第31-44页 |
| ·模型的思想基础 | 第31-33页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第31-32页 |
| ·KMV 模型 | 第32页 |
| ·比较 | 第32-33页 |
| ·模型的假设条件 | 第33-36页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第33-34页 |
| ·KMV 模型 | 第34页 |
| ·比较 | 第34-36页 |
| ·数据选择 | 第36-43页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第36-39页 |
| ·KMV 模型 | 第39-42页 |
| ·比较 | 第42-43页 |
| ·其他方面 | 第43-44页 |
| 4.C redit Metrics 和KMV 模型在我国的适用性 | 第44-51页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第44-45页 |
| ·我国征信业存在的问题 | 第45-47页 |
| ·Credit Metrics 模型在我国的适用性 | 第47-48页 |
| ·适用性 | 第47页 |
| ·局限性 | 第47-48页 |
| ·KMV 模型在我国的适用性 | 第48-50页 |
| ·适用性 | 第48-49页 |
| ·局限性 | 第49-50页 |
| ·其他 | 第50-51页 |
| 5. 提高我国信用风险量化管理质量 | 第51-54页 |
| ·内部举措--构建适合我国的商业银行内部信用评级体系 | 第51-53页 |
| ·外部举措—加强金融监管与大力发展信用评级业 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 在读期间科研成果 | 第60页 |
