开放式指数基金流动性风险管理
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-17页 |
| ·开放式指数基金流动性风险研究的意义 | 第11-13页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·问题的实质 | 第13页 |
| ·研究的目的和本文的主要框架结构 | 第13-15页 |
| ·本文的主要创新点 | 第15-17页 |
| 2. 流动性风险研究文献综述 | 第17-23页 |
| ·国外文献综述 | 第17-19页 |
| ·投资者赎回行为规律的研究 | 第17-18页 |
| ·资产配置和资金流动性风险的研究 | 第18-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-21页 |
| ·对于基金投资者赎回规律的研究 | 第19-20页 |
| ·对于资产配置和资金流动性风险的研究 | 第20-21页 |
| ·研究现状评述 | 第21-23页 |
| 3. 我国开放式指数基金的特点和流动性风险的来源 | 第23-29页 |
| ·我国开放式指数基金的特点 | 第23-25页 |
| ·开放式基金流动性风险的来源 | 第25-29页 |
| ·流动性风险的定义 | 第26页 |
| ·资产流动性风险 | 第26-27页 |
| ·筹资流动性风险 | 第27-29页 |
| 4. 风险管理方法的选择和边际L-VaR 的计算 | 第29-34页 |
| ·流动性风险衡量方法的选取 | 第29-30页 |
| ·L-VaR 方法的基本原理和计算 | 第30-32页 |
| ·边际L-VaR 的原理 | 第32-34页 |
| 5. 流动性指标选取和数据说明 | 第34-39页 |
| ·流动性指标的设计和选取 | 第34-35页 |
| ·置信水平、持有期的选择和数据分布的讨论 | 第35-36页 |
| ·开放式指数基金实证样本的说明 | 第36-37页 |
| ·数据处理 | 第37-39页 |
| 6. 利用边际L-VaR 进行流动性风险管理 | 第39-51页 |
| ·连续交易假定下流动性风险的度量 | 第39-43页 |
| ·利用边际L-VaR 进行风险管理 | 第43-51页 |
| 7. 影响投资者赎回的因素的管理 | 第51-59页 |
| ·开放式基金申购赎回的基础 | 第51-53页 |
| ·我国开放式指数基金赎回的特点 | 第53-55页 |
| ·赎回的影响因素管理 | 第55-59页 |
| ·加强投资者教育 | 第55-56页 |
| ·证券市场的整体走势和基金的业绩表现 | 第56-57页 |
| ·投资者的结构 | 第57页 |
| ·其他因素 | 第57-59页 |
| 8. 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
