| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路与框架 | 第9-10页 |
| ·论文的方法 | 第9页 |
| ·论文的基本框架 | 第9-10页 |
| ·研究的创新点 | 第10-11页 |
| 2 商业银行价值特征分析 | 第11-17页 |
| ·商业银行性质 | 第11-12页 |
| ·商业银行价值与普通企业价值的差异 | 第12-15页 |
| ·商业银行估值方法选择的难点 | 第15-17页 |
| 3 商业银行估值理论与方法 | 第17-39页 |
| ·企业价值评估理论概述 | 第17-22页 |
| ·国外研究情况 | 第17-18页 |
| ·国内研究情况 | 第18-22页 |
| ·商业银行估值模型的选择和构建 | 第22-39页 |
| ·企业价值评估方法比较 | 第22-23页 |
| ·基于资产价值法修正的商业银行估值模型 | 第23-27页 |
| ·基于红利贴现估值法修正的商业银行估值模型 | 第27-29页 |
| ·基于剩余收益法修正的商业银行估值模型 | 第29-31页 |
| ·基于比率估值法修正的商业银行估值模型 | 第31-33页 |
| ·基于公司成长性理论的商业银行估值模型 | 第33-37页 |
| ·加权综合模型的构建 | 第37-39页 |
| 4 样本银行估值案例分析 | 第39-57页 |
| ·样本银行的估值背景 | 第39-40页 |
| ·基于红利折现的估值模型对样本银行估值 | 第40-43页 |
| ·样本银行每股股利预测 | 第40-42页 |
| ·股权资本成本的确定 | 第42-43页 |
| ·两阶段红利贴现模型对样本银行估值 | 第43页 |
| ·基于剩余收益的估值模型对样本银行估值 | 第43-46页 |
| ·总资产波动规律的检验 | 第43-44页 |
| ·股票价格的蒙特卡罗模拟 | 第44-46页 |
| ·基于P/B比率对样本银行估值 | 第46-48页 |
| ·依据基本数据来估计P/B比率 | 第46-47页 |
| ·通过与可比银行进性比较来估计价格/账面价值(P/B)比率 | 第47-48页 |
| ·P/B比率对样本银行估值 | 第48页 |
| ·基于公司成长性的估值模型对样本银行估值 | 第48-51页 |
| ·样本银行成长性分析 | 第48-49页 |
| ·每股收益成长性预测 | 第49-50页 |
| ·公司成长性模型对样本银行估值 | 第50-51页 |
| ·基于商誉净资产的估值模型对样本银行估值 | 第51-54页 |
| ·银行商誉评估的计量经济模型 | 第51-53页 |
| ·商誉净资产估值模型对样本银行估值 | 第53-54页 |
| ·五种估值模型的估值比较 | 第54-55页 |
| ·五种估值模型的加权综合 | 第55-57页 |
| 5 研究结论与局限 | 第57-59页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·研究局限 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录1 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第64页 |