基于综合评分法的投资组合模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文主要研究内容和创新点 | 第10-12页 |
| ·主要研究内容与结构 | 第10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-22页 |
| ·本文将用到的证券投资分析学知识 | 第12-13页 |
| ·综合评分法 | 第12-13页 |
| ·相关财务指标计算方法 | 第13页 |
| ·HESSE矩阵 | 第13-16页 |
| ·二次规划的求解 | 第16-19页 |
| ·K-T条件 | 第16-17页 |
| ·二次规划 | 第17-19页 |
| ·将多目标化为单目标的α方法 | 第19-22页 |
| 第3章 基于综合评价法的证券投资模型 | 第22-32页 |
| ·马科维茨的经典投资模型及其有效边界 | 第22-23页 |
| ·基于综合评分法的组合优化模型 | 第23页 |
| ·实例分析 | 第23-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第4章 基于VAR的投资组合优化模型 | 第32-43页 |
| ·VAR的相关知识 | 第32-34页 |
| ·VaR的定义 | 第32页 |
| ·VaR产生的过程 | 第32-34页 |
| ·使用VaR需要注意的问题 | 第34页 |
| ·建立新模型 | 第34-36页 |
| ·新模型的求解 | 第36-38页 |
| ·实例分析 | 第38-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第5章 总结与展望 | 第43-45页 |
| ·总结 | 第43页 |
| ·展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第49页 |
