SDP在期权定价与股票价格关系中的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题的背景 | 第10-13页 |
| ·期权理论发展的过程回顾 | 第10-13页 |
| ·选题的目的以及意义 | 第13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-14页 |
| ·研究目标,研究内容和拟解决的关键问题 | 第14-16页 |
| 第2章 SDP的基本概念与算法 | 第16-20页 |
| ·半正定最优化(SDP)的基本概念 | 第16页 |
| ·半正定最优化模型标准形式 | 第16页 |
| ·对偶基本理论 | 第16-19页 |
| ·对偶形式 | 第16-18页 |
| ·对偶定理 | 第18页 |
| ·对偶定理与对偶变量的应用 | 第18-19页 |
| ·半正定最优化问题的算法 | 第19页 |
| ·半正定最优化模型的应用 | 第19-20页 |
| 第3章 期权定价的SDP模型 | 第20-24页 |
| ·期权定价的SDP方法的提出的背景 | 第20-21页 |
| ·期权定价的SDP方法 | 第21-24页 |
| 第4章 SDP模型在单一股指期权定价中的应用 | 第24-30页 |
| ·SDP方法求界值 | 第24-25页 |
| ·相关的命题 | 第25页 |
| ·SDP求欧式看涨期权的上界 | 第25-27页 |
| ·期权最优上界的求解 | 第27-30页 |
| 第5章 SDP模型在研究复杂股票期权定价中的应用 | 第30-39页 |
| ·看涨期权的界 | 第30页 |
| ·看涨期权的最优上界 | 第30-31页 |
| ·欧式看涨期权的最优下界 | 第31-35页 |
| ·混合期权价格的界值 | 第35-36页 |
| ·考虑交易成本的期权界值的求法 | 第36-39页 |
| 第6章 股票价格方差的界值问题 | 第39-48页 |
| ·均值的界值问题 | 第39页 |
| ·方差的上界 | 第39-42页 |
| ·股票价格方差的最优上界 | 第40-41页 |
| ·看涨和看跌期权的混合界值 | 第41-42页 |
| ·方差的下界 | 第42-45页 |
| ·股票价格方差的最优下界 | 第42-45页 |
| ·混合看涨期权与看跌期权 | 第45页 |
| ·SDP模型的实例 | 第45-48页 |
| 第7章 本文的创新与改进之处 | 第48-49页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·创新之处 | 第48页 |
| ·改进之处与今后研究的方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53页 |
