基于极值理论的VaR计算方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·VaR方法的研究综述 | 第11-14页 |
| ·极值理论的研究综述 | 第14-15页 |
| ·现有研究的不足 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容及创新点 | 第16-18页 |
| ·主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·本文结构及创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 金融风险度量方法VAR及其计算 | 第18-34页 |
| ·VaR方法简介 | 第18-23页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第19-20页 |
| ·VaR方法的应用 | 第20-21页 |
| ·VaR方法的特点 | 第21-22页 |
| ·VaR的借鉴意义 | 第22-23页 |
| ·VaR的计算 | 第23-30页 |
| ·历史模拟法 | 第23-24页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第24-25页 |
| ·分析法 | 第25-28页 |
| ·极值法 | 第28-30页 |
| ·VaR方法的计算步骤 | 第30页 |
| ·金融风险度量的新趋势CVaR | 第30-34页 |
| 第3章 极值理论 | 第34-43页 |
| ·极值的定义和表达式 | 第34-37页 |
| ·次序统计量与极值分布 | 第34-35页 |
| ·极值分布的最大值稳定性 | 第35-36页 |
| ·广义极值分布 | 第36页 |
| ·极小值分布 | 第36-37页 |
| ·阈值方法:广义Pareto分布 | 第37-41页 |
| ·阈值模型(POT) | 第37-38页 |
| ·广义Pareto分布 | 第38-39页 |
| ·广义Pareto分布与GEV分布的关系 | 第39页 |
| ·广义Pareto分布的性质 | 第39-41页 |
| ·基于极值理论的VaR | 第41-42页 |
| ·极值法的优点及缺陷 | 第42-43页 |
| 第4章 实证分析 | 第43-53页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第43页 |
| ·自然对数收益率分布特征的正态性检验 | 第43-46页 |
| ·应用极值理论计算风险价值(VaR) | 第46-49页 |
| ·应用传统方法计算风险价值(VaR) | 第49-51页 |
| ·极值方法与传统风险价值方法计算结果的比较分析 | 第51-53页 |
| 第5章 总结及展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |
